Бэктесты торговых систем
12 исследований гипотез. У 8 из них сигнал прогнан на реальных котировках EUR/USD — метрики настоящие и воспроизводимые. Остальные требуют данных, которых у портала нет, и честно помечены.
Оговорка о данных: у портала есть собственная воспроизводимая история только по паре EUR/USD. Гипотезы проверяются на ней, а не на инструменте из названия. Гипотезы, требующие нескольких инструментов, внутридневных или тиковых данных, не воспроизводятся — вместо результата приводится разбор ограничений.
Пересечение RSI(14) уровня 50 по тренду: проверка на EUR/USD
Переход RSI(14) через уровень 50 в направлении тренда, заданного EMA(50/200), подтверждает импульс и чаще продолжается движением, чем случайный вход.
MACD Crossover: проверка пересечений на EUR/USD
Пересечение линии MACD и сигнальной опережает разворот цены достаточно, чтобы систематический вход по пересечению был прибыльным.
Bollinger Squeeze: возврат к средней на EUR/USD
Касание полос Боллинджера отмечает статистическое перерастяжение, и вход против него с целью возврата к средней прибылен в диапазонном рынке.
Сеточное усреднение с лимитом риска: проверка на EUR/USD
Контр-трендовое усреднение от средней с ограничением риска даёт стабильную прибыль в диапазонном рынке.
VWAP Fade: возврат к средневзвешенной цене на EUR/USD
Отклонение цены от накопленного VWAP более чем на один ATR перерастянуто и чаще возвращается к VWAP, чем продолжается.
Ichimoku Cloud Break: пробой облака на EUR/USD
Выход цены за облако Ишимоку подтверждает тренд достаточно надёжно, чтобы вход по пробою был прибыльным.
ADX-фильтр трендовых входов: проверка на EUR/USD
Ограничение трендовых входов условием ADX выше 25 отсекает боковик и улучшает результат по сравнению с торговлей без фильтра.
Триангулярный арбитраж на мажорных парах: почему не воспроизвести
Рассогласование курсов трёх валют по замкнутому кругу позволяет пройти цепочку конвертаций с прибылью без направленного риска.
Новостная волатильность вокруг NFP: почему не воспроизвести
Публикация данных по занятости в США (NFP) вызывает предсказуемый всплеск волатильности, который можно систематически торговать.
ATR Breakout: пробой канала волатильности на EUR/USD
Выход цены за канал шириной в 1.5 ATR от вчерашнего закрытия означает начало движения, продолжение которого прибыльно.
Парный трейдинг EUR/USD × GBP/USD: почему не воспроизвести
Расхождение спреда двух исторически связанных пар временно и возвращается к норме, что позволяет торговать его рыночно-нейтрально.
Session Open Range на индексе: почему не воспроизвести
Пробой диапазона первых часов торговой сессии продолжается движением в течение дня и торгуется систематически.