VWAP Fade: возврат к средневзвешенной цене на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход против отклонения цены от VWAP более чем на один ATR(14), выход при возврате к VWAP.
- Прогон движком с издержками на спокойной выборке.
- Данные — дневные бары EUR/USD (заявленный индекс S&P 500 CFD отдельной историей у портала не представлен).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | +11.3% |
| Просадка | 3.0% |
| Sharpe | 1.82 |
| Прибыльных сделок | 88% |
| Сделок | 16 |
| Времени в рынке | 74% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | +15.6% | +1.8% |
| Sharpe | 2.36 | 0.36 |
| Макс. просадка | 3.0% | 2.2% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На диапазонной выборке возврат к VWAP отработал устойчиво — среди проверенных сигналов это один из лучших результатов. Оговорка та же: подход контр-трендовый и в устойчивом тренде, где VWAP сам сдвигается за ценой, был бы убыточен.
Практический вывод для трейдера
VWAP Fade хорошо работает в диапазоне вокруг справедливой цены, но требует фильтра тренда и достоверного объёма — на форекс-данных объём тиковый.
Частые вопросы
Почему VWAP показал результат лучше других сигналов?
На диапазонной выборке возвраты к средневзвешенной цене срабатывали чаще и точнее. Но это свойство выборки: в тренде тот же сигнал был бы убыточным.
Надёжен ли VWAP на форекс-данных?
С оговоркой: на форексе нет единого биржевого объёма, доступен лишь тиковый (число изменений цены), поэтому VWAP по нему стоит воспринимать как ориентир, а не точный уровень. Именно поэтому результат честно ограничен доступной выборкой EUR/USD и не переносится на инструменты с иной структурой объёма.
Можно ли перенести результат на индексы?
Осторожно: механика возврата к VWAP универсальна, но конкретные метрики зависят от инструмента и режима. Наш прогон честно ограничен доступной парой EUR/USD.