MACD Crossover: проверка пересечений на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход по направлению пересечения MACD(12,26,9) и сигнальной линии, удержание до обратного пересечения.
- Прогон движком с издержками; правило почти всегда в рынке.
- Данные — дневные бары EUR/USD (по заявленной паре GBP/USD собственной истории у портала нет).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | -8.5% |
| Просадка | 12.3% |
| Sharpe | -1.31 |
| Прибыльных сделок | 41% |
| Сделок | 34 |
| Времени в рынке | 92% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | -11.9% | -0.0% |
| Sharpe | -1.79 | 0.02 |
| Макс. просадка | 12.3% | 2.4% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На боковой выборке частые пересечения дали поток ложных сигналов, и результат отрицательный. MACD без фильтра тренда подтверждает свою репутацию машины по выработке комиссий в диапазоне.
Практический вывод для трейдера
Пересечения MACD нужно фильтровать состоянием рынка: без фильтра высокая частота разворотов в боковике съедает счёт издержками.
Частые вопросы
Почему результат хуже, чем у RSI-исследования?
MACD-правило почти всегда в рынке и разворачивается на каждом пересечении, поэтому в боковике оно совершает больше сделок и накапливает больше издержек, чем правило с фильтром входа.
Помог бы фильтр тренда?
Скорее всего да — он отсёк бы пересечения против основного движения. Базовое исследование намеренно проверяет чистое правило, чтобы показать его поведение без надстроек.
Почему данные по EUR/USD?
Это единственная пара, по которой у портала есть собственная воспроизводимая история. Результат честно помечен как проверка на доступном инструменте.