MACD Crossover: проверка пересечений на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход по направлению пересечения MACD(12,26,9) и сигнальной линии, удержание до обратного пересечения.
- Прогон движком с издержками; правило почти всегда в рынке.
- Данные — дневные бары EUR/USD (по заявленной паре GBP/USD собственной истории у портала нет).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | -8.5% |
| Просадка | 12.3% |
| Sharpe | -1.31 |
| Прибыльных сделок | 41% |
| Сделок | 34 |
| Времени в рынке | 92% |
Выводы
На боковой выборке частые пересечения дали поток ложных сигналов, и результат отрицательный. MACD без фильтра тренда подтверждает свою репутацию машины по выработке комиссий в диапазоне.
Практический вывод для трейдера
Пересечения MACD нужно фильтровать состоянием рынка: без фильтра высокая частота разворотов в боковике съедает счёт издержками.
Частые вопросы
Почему результат хуже, чем у RSI-исследования?
MACD-правило почти всегда в рынке и разворачивается на каждом пересечении, поэтому в боковике оно совершает больше сделок и накапливает больше издержек, чем правило с фильтром входа.
Помог бы фильтр тренда?
Скорее всего да — он отсёк бы пересечения против основного движения. Базовое исследование намеренно проверяет чистое правило, чтобы показать его поведение без надстроек.
Почему данные по EUR/USD?
Это единственная пара, по которой у портала есть собственная воспроизводимая история. Результат честно помечен как проверка на доступном инструменте.