Пересечение RSI(14) уровня 50 по тренду: проверка на EUR/USD
Методология
- Сигнал: пересечение RSI(14) уровня 50 в направлении тренда, заданного EMA(50/200).
- Прогон движком без подбора параметров под историю, с учётом издержек на смену позиции.
- Данные — дневные бары EUR/USD за доступный у портала период выборки.
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | -4.3% |
| Просадка | 7.3% |
| Sharpe | -1.21 |
| Прибыльных сделок | 19% |
| Сделок | 16 |
| Времени в рынке | 28% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | -2.7% | -8.1% |
| Sharpe | -0.84 | -1.85 |
| Макс. просадка | 4.1% | 3.9% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На выборке EUR/USD за период без выраженного тренда сигнал ушёл в небольшой минус — закономерно для трендследящего правила на бестрендовом рынке. Это не опровергает гипотезу для трендовых участков, но показывает, что вне тренда она не работает.
Практический вывод для трейдера
Пересечение RSI уровня 50 стоит торговать только с фильтром тренда и только на трендовых инструментах; на боковом рынке правило генерирует убыточную серию.
Частые вопросы
Насколько показателен результат на одной выборке?
Это один инструмент за один период, к тому же без выраженного тренда, поэтому вывод нельзя обобщать на любой рынок. Ценность прогона — в честной, воспроизводимой иллюстрации механики: то же правило на той же выборке даёт те же метрики у любого, кто повторит расчёт.
Значит ли отрицательный результат, что RSI не работает?
Нет. Он означает, что трендследящее правило закономерно убыточно на бестрендовой выборке. На трендовом участке результат был бы иным — это и есть главный вывод исследования.
Можно ли воспроизвести этот результат?
Да: правило, данные и издержки заданы однозначно. Тот же сигнал на той же выборке даст те же метрики у любого, кто повторит расчёт.