Сеточное усреднение с лимитом риска: проверка на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход против отклонения цены от SMA(100) более чем на один ATR(14) — упрощённая модель сетки без лесенки ордеров.
- Прогон движком с издержками; лимит риска моделируется отсутствием наращивания объёма.
- Данные — дневные бары EUR/USD (заявленная пара USD/JPY отдельной историей у портала не представлена).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | +4.0% |
| Просадка | 2.3% |
| Sharpe | 0.90 |
| Прибыльных сделок | 68% |
| Сделок | 22 |
| Времени в рынке | 47% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | +2.2% | +8.2% |
| Sharpe | 0.50 | 1.90 |
| Макс. просадка | 2.3% | 1.3% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На спокойной выборке упрощённая сетка прибыльна, и большинство сделок закрылись в плюс. Но это ровно тот случай, когда результат обманчив: короткая история не содержит сильного тренда, против которого сетка накапливает убыток.
Практический вывод для трейдера
Сеточная логика прибыльна в диапазоне только с жёстким лимитом риска. Без ограничения объёма и общего убытка стабильная кривая маскирует катастрофический хвост.
Частые вопросы
Почему результат сетки нельзя принимать за чистую монету?
Сетка прибыльна в диапазоне и опасна в тренде. Спокойная выборка не содержит сильного тренда, поэтому показывает только выгодную сторону подхода и умалчивает о риске.
Чем эта модель отличается от настоящей сетки?
Настоящая сетка выставляет лесенку ордеров и часто наращивает объём. Здесь взята упрощённая контр-трендовая модель без наращивания — она показывает поведение подхода, но не воспроизводит риск полноценной сетки с мартингейлом.
Почему EUR/USD?
Единственная пара с собственной воспроизводимой историей у портала. Результат честно помечен как проверка на доступном инструменте.