Как мы считаем бэктесты

Ценность бэктеста — не в красивой кривой, а в том, что его можно повторить и получить те же цифры. Здесь описано, на чём и как считает наш движок, и где проходит граница честности.

Обновлено 2026-07-29

Данные

Все воспроизводимые прогоны используют одну выборку: EUR/USD (дневные бары), 400 баров за период 2025-06-16 — 2026-07-20. Источник — Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).

Честная тонкость про данные

Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Мы не выдаём эту серию за котировки регулируемого форекс-брокера. Для дневных импульсных сигналов расхождение с EUR/USD у брокера незначимо, для скальпинга — критично, поэтому внутридневные гипотезы мы не проверяем.

Файлы выборки открыты для скачивания — можно прогнать логику самостоятельно и сверить метрики.

CSV: /data/eurusd-daily.csv (400 строк, OHLCV)
JSON: /data/eurusd-daily.json (с метаданными источника и периода)

Издержки исполнения

Бэктест без издержек — реклама, а не исследование. В каждый прогон заложены реальные издержки:

Спред: 1.0 пункт (0.0001) на сделку, туда-обратно
Комиссия: не начисляется отдельно — заложена в спред
Проскальзывание: исполнение по цене закрытия бара, без опережения

Защита от переобучения

гипотеза формулируется до просмотра результата; переобучение проверяется на out-of-sample хвосте выборки.

Мы показываем не только доходность, но и просадку, число сделок и время в рынке — метрики, по которым видно, что результат не подогнан под три удачные сделки.

Чего мы не делаем

Не считаем результат по инструменту, которого нет в нашей выборке — вместо выдуманных цифр приводим разбор ограничения.
Не проверяем внутридневные, арбитражные, новостные и парные гипотезы: для них нужны данные, которых у портала нет.
Не публикуем метрики без методологии, по которой их можно повторить.

Принцип

Пустое место на месте непроверяемой гипотезы честнее фальшивого исследования. Мы выбираем первое.