Bollinger Squeeze: возврат к средней на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход против касания полосы (20, 2σ), выход при возврате цены к SMA(20).
- Прогон движком с издержками на спокойной выборке.
- Данные — дневные бары EUR/USD (заявленная пара BTC/USD у портала отдельной историей не представлена).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | +8.1% |
| Просадка | 2.8% |
| Sharpe | 1.74 |
| Прибыльных сделок | 88% |
| Сделок | 16 |
| Времени в рынке | 41% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | +8.5% | +7.1% |
| Sharpe | 1.65 | 2.17 |
| Макс. просадка | 2.8% | 1.2% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На диапазонной выборке контр-трендовое правило показало положительный результат при высокой доле прибыльных сделок — ровно то поведение, ради которого его и применяют. Но высокий win rate здесь обманчив: один затяжной тренд способен стереть прибыль многих мелких сделок.
Практический вывод для трейдера
Bollinger Squeeze прибылен в диапазоне, но обязателен фильтр тренда: без него серия контр-трендовых входов в сильном движении даёт крупный убыток.
Частые вопросы
Почему высокий процент прибыльных сделок — это не гарантия?
Контр-трендовые стратегии выигрывают часто и понемногу, но редкий крупный убыток в тренде перекрывает много мелких удачных сделок. Оценивать надо совокупность метрик, а не только win rate.
Насколько результат зависит от выборки?
Полностью: на диапазонной выборке правило прибыльно, на трендовой было бы убыточно. Это иллюстрация поведения в конкретном режиме, а не универсальная оценка.
Почему проверка на EUR/USD?
Собственная воспроизводимая история у портала есть только по этой паре. Мы честно показываем сигнал на доступных данных, а не подставляем непроверяемые цифры по другому инструменту.