ADX-фильтр трендовых входов: проверка на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход по направлению +DI/−DI только при ADX(14) выше 25, вне рынка при слабом движении.
- Прогон движком с издержками на выборке без выраженного тренда.
- Данные — дневные бары EUR/USD (заявленная пара AUD/USD отдельной историей у портала не представлена).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | -7.7% |
| Просадка | 8.8% |
| Sharpe | -1.87 |
| Прибыльных сделок | 11% |
| Сделок | 18 |
| Времени в рынке | 41% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | -9.6% | -3.0% |
| Sharpe | -2.06 | -1.39 |
| Макс. просадка | 7.8% | 1.5% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
Даже с фильтром ADX на бестрендовой выборке результат отрицательный. Фильтр пропускал направленные входы по +DI/−DI заметную часть времени, но на рынке без устойчивого движения эти входы раз за разом разворачивались против позиции — доля прибыльных сделок оказалась очень низкой. Фильтр силы движения отсекает часть бокового шума, но не создаёт тренд там, где его нет, и допущенные им входы попали в пилу.
Практический вывод для трейдера
ADX-фильтр — это выключатель трендовой стратегии в боковике, а не источник прибыли: он сокращает число входов, но те, что проходят порог, в отсутствие тренда всё равно рвутся на разворотах. На бестрендовом инструменте фильтр не спасает от убытка.
Частые вопросы
Разве фильтр ADX не должен был улучшить результат?
Он сокращает число входов в боковике, но не может создать тренд. Проходившие порог направленные входы на выборке без устойчивого движения раз за разом попадали в разворот — доля прибыльных сделок оказалась очень низкой, поэтому итог остался отрицательным.
Как выбрать порог ADX?
Ориентир 25 не универсален: у разных инструментов типичный уровень ADX различается. Порог стоит калибровать по фактическому распределению значений конкретного актива.
Почему проверка на EUR/USD?
Это единственная пара с собственной воспроизводимой историей у портала; результат честно ограничен доступными данными.