Backtests of trading systems

Переход RSI(14) через уровень 50 в направлении тренда, заданного EMA(50/200), подтверждает импульс и чаще продолжается движением, чем случайный вход.

Пересечение линии MACD и сигнальной опережает разворот цены достаточно, чтобы систематический вход по пересечению был прибыльным.

Касание полос Боллинджера отмечает статистическое перерастяжение, и вход против него с целью возврата к средней прибылен в диапазонном рынке.

Контр-трендовое усреднение от средней с ограничением риска даёт стабильную прибыль в диапазонном рынке.

Отклонение цены от накопленного VWAP более чем на один ATR перерастянуто и чаще возвращается к VWAP, чем продолжается.

Выход цены за облако Ишимоку подтверждает тренд достаточно надёжно, чтобы вход по пробою был прибыльным.

Ограничение трендовых входов условием ADX выше 25 отсекает боковик и улучшает результат по сравнению с торговлей без фильтра.

Рассогласование курсов трёх валют по замкнутому кругу позволяет пройти цепочку конвертаций с прибылью без направленного риска.

Публикация данных по занятости в США (NFP) вызывает предсказуемый всплеск волатильности, который можно систематически торговать.

Выход цены за канал шириной в 1.5 ATR от вчерашнего закрытия означает начало движения, продолжение которого прибыльно.

Расхождение спреда двух исторически связанных пар временно и возвращается к норме, что позволяет торговать его рыночно-нейтрально.

Пробой диапазона первых часов торговой сессии продолжается движением в течение дня и торгуется систематически.