ATR Breakout: пробой канала волатильности на EUR/USD
Методология
- Сигнал: вход по направлению пробоя канала закрытие ± 1.5 × ATR(14), удержание до обратного пробоя.
- Прогон движком с издержками; ширина канала адаптируется к волатильности.
- Данные — дневные бары EUR/USD (заявленная нефть WTI отдельной историей у портала не представлена).
Результаты на реальных данных
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Инструмент | EUR/USD |
| Период | 2025-06-16 — 2026-07-20 |
| Баров | 400 |
| CAGR | -0.2% |
| Просадка | 6.8% |
| Sharpe | 0.00 |
| Прибыльных сделок | 43% |
| Сделок | 7 |
| Времени в рынке | 89% |
Насколько результату можно верить
Одна цифра доходности ничего не доказывает: её легко подогнать под историю. Ниже — три проверки на устойчивость. Мы показываем их и когда они не в пользу стратегии.
Первые 70% данных — «обучение», последние 30% — честная проверка на данных, которых правила «не видели». Если на проверке результат резко хуже — стратегия подогнана под прошлое.
| Метрика | Обучение | Проверка (OOS) |
|---|---|---|
| CAGR/год | -0.7% | +1.1% |
| Sharpe | -0.08 | 0.22 |
| Макс. просадка | 6.8% | 3.3% |
| Баров | 279 | 120 |
Выборка нарезана на 5 последовательных отрезка. Доходность в каждом показывает, ровно ли работает стратегия во времени или держится на одном удачном участке.
Порядок сделок перетасован 2 000 раз (bootstrap). Диапазон показывает, насколько итог зависел от удачной последовательности, а не от самой стратегии. p5–p95 — коридор «почти всех» исходов.
Расчёты — из побарных доходностей того же прогона (издержки уже учтены). Monte-Carlo детерминирован: числа стабильны между обновлениями. Историческая устойчивость не гарантирует будущего результата.
Скачайте ту же выборку и прогоните логику сами — цифры выше должны совпасть.
Прокси-серия EUR/USDT со спотового рынка Binance, а не котировки форекс-брокера. Binance Spot REST API (api.binance.com/api/v3/klines).
Выводы
На бестрендовой выборке ложные пробои преобладали, и результат близок к нулю. Пробойная логика подтвердила своё главное свойство: она живёт за счёт редких крупных трендов, а в их отсутствие лишь накапливает мелкие убытки на ложных выходах.
Практический вывод для трейдера
Пробой канала волатильности требует трендового рынка. На инструменте в диапазоне ложные пробои систематически убыточны — нужен либо фильтр, либо отказ от подхода в такие периоды.
Частые вопросы
Почему результат около нуля, а не в явном минусе?
Ложные пробои давали мелкие убытки, но выборка не содержала и сильного тренда, который принёс бы крупный убыток или прибыль. Итог сложился близким к нулю.
Как отличить истинный пробой от ложного?
В момент пробоя — никак; поэтому пробойные системы имеют низкую долю прибыльных сделок и полагаются на редкие крупные движения при ограниченных стопом убытках.
Почему EUR/USD вместо нефти?
Собственной истории по нефти у портала нет. Механика пробоя проверена на доступной паре и честно этим ограничена.