Session Open Range на индексе: почему не воспроизвести
Методология
- Гипотеза требует внутридневных данных с отметками времени сессий, чтобы выделить начальный диапазон и момент его пробоя.
- Дневные бары дают одну точку на весь день и не содержат ни границ сессии, ни внутридневного диапазона.
Почему гипотезу нельзя проверить на наших данных
Гипотеза строится на диапазоне первых часов сессии и внутридневной динамике ликвидности. Дневной бар даёт одну точку на день и не содержит того начального диапазона, на пробое которого строится вход.
Мы намеренно не приводим здесь цифр: результат, посчитанный на неподходящих данных, был бы выдумкой. Пустое место честнее фальшивого исследования.
Выводы
Проверить гипотезу на дневных данных нельзя: вся её механика — внутри дня, а дневной бар не содержит ни начального диапазона сессии, ни момента его пробоя.
Практический вывод для трейдера
Сессионные стратегии применимы только к инструментам с выраженным открытием и притоком объёма в первые часы; на круглосуточном рынке понятие начального диапазона размывается.
Частые вопросы
Почему нельзя проверить на дневных барах?
Стратегия строится на диапазоне первых часов сессии, а дневной бар даёт одну точку на день. Ни границ сессии, ни начального диапазона в дневных данных нет.
На каких инструментах она вообще работает?
На инструментах с выраженным открытием сессии и притоком объёма в первые часы. На круглосуточном рынке без чёткого старта понятие диапазона теряет смысл.
Что понадобилось бы для проверки?
Внутридневные бары с отметками сессий и данные о внутридневной волатильности по часам.