Бэктест: следование за трендом на EUR/USD и других парах

Быстрая средняя выше медленной и цена выше долгосрочной средней — восходящий трендТренд — Что это за направленное движение цены, как его определить по структуре и почему торговать по тренду безопаснее. Определение. Подробнее →, в котором нужно быть в лонге. Зеркально для шорта. Каноническая трендследящая конструкция с тройным подтверждением.

Трендследящая связка: условия входа

Лонг при EMA(20) выше EMA(50) и цене выше EMA(200), шорт при обратной картине, вне рынка в остальных случаях. Тройное условие делает правило заметно более разборчивым: около одиннадцати сделок за выборку и примерно половина времени вне рынка.

Бэктест следования за трендом: цифры по 12 парам

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -1.67%, в плюсе 4 пар из 12
• Шарп — -0.13, просадка — 5.5%
• Сделок — 11, винрейт — 19%, под риском — 50% времени
• Крайности: EURJPY +13.9%, NZDUSD -9.9%

Фильтры сократили убыток, но не создали преимущество

Медиана слабо отрицательная при четырёх прибыльных парах. Фильтры сделали своё дело — просадкаПросадка — Что это за снижение капитала, чем отличается от убытка и почему её форма важнее цифры. Определение с ориентиром. Подробнее → заметно ниже, чем у простых пересечений, а число ложных входов сократилось. Но убрать главную проблему трендследящих систем они не могут: на двухлетней выборке по одной паре устойчивый тренд либо случился, либо нет. Разброс между лучшей и худшей парой в двадцать четыре процентных пункта — это и есть ответ на вопрос, был ли тренд.

Почему трендовые системы так не проверяют

Трендследящие системы проверяются не так. Им нужен портфель инструментов и горизонт в годы, потому что их прибыль концентрируется в редких сильных движениях, а между ними они теряют. Наш прогон это не опровергает и не подтверждает — он показывает, что доступной выборки для такого вывода недостаточно, и любое утверждение о работоспособности подхода на её основе было бы преувеличением. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Ограничение горизонта

Ограничение, без которого вывод был бы неверным: прибыль трендследящих систем концентрируется в редких сильных движениях, поэтому двухлетнее окно по одной паре просто не даёт им шанса проявиться. Отрицательный результат здесь — свидетельство о выборке, а не о методе. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы