Просадка: что это простыми словами

Просадка (drawdown) — это снижение эквити (текущей стоимости счёта) от достигнутого пика до локального минимума. В отличие от убытка по одной сделке, просадка показывает, насколько глубоко «просел» весь счёт за серию сделок.

Просадка есть у любой стратегии — это нормальная часть торговли, а не поломка. Важнее не сама глубина, а её соотношение с доходностью и то, как быстро счёт восстанавливается. Плавная просадка переносится легче, чем рваная той же глубины.

Ключевой ориентир — историческая максимальная просадка системы: реальная почти всегда оказывается больше, поэтому психологический и денежный запас нужно закладывать заранее. Главная опасность просадки не в деньгах, а в желании «отыграться» и сломать собственные правила.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).