Бэктестинг

Статьи раздела «Бэктестинг» — разбор по существу, с примерами и без обещаний лёгких денег. 12 материалов.

Переоптимизация (overfitting): главный враг бэктеста

Переоптимизация (overfitting) в бэктесте: почему подгонка под историю губит стратегию и как её распознать. Признаки хрупкой системы.

In-sample и out-of-sample в бэктесте: зачем делить историю на две части и как это защищает от самообмана. Пример честной проверки стратегии.

Walk-forward анализ: методология и зачем он ближе к реальной торговле, чем один бэктест. Как работает скользящее окно обучение-проверка.

Размер выборки (sample size): почему маленькая выборка обманывает. Сколько сделок нужно, чтобы доверять статистике стратегии.

Статистическая значимость: когда результат стратегии действительно неслучаен. Как отличить настоящее преимущество от везения.

Overfitting в статистике: когда цифры слишком хорошо подогнаны. Почему идеальный бэктест — тревожный признак, а не достижение.

Проверка гипотез: как не строить торговлю на догадках. Почему торговую идею нужно сначала сформулировать и проверить, а не сразу торговать.

Backtest bias: когда тест истории вводит в заблуждение. Обзор главных искажений бэктеста, из-за которых стратегия кажется лучше, чем есть.

Survivorship bias: почему вы видите только выживших. Как ошибка выжившего искажает бэктесты, рейтинги стратегий и истории успеха трейдеров.

Walk-forward analysis: проверка стратегии «в движении». Как скользящее окно обучения и проверки приближает тест к реальной торговле.

Out-of-sample testing: проверка стратегии на незнакомых данных. Почему разделение выборки — простейшая защита от самообмана в бэктесте.

Edge decay: почему торговое преимущество со временем слабеет. Как распознать деградацию стратегии и что делать, когда edge исчезает.