Трендследящая стратегия: как выстроить и что показала проверка

Трендследящая стратегия зарабатывает на инерции: входит по направлению уже начавшегося движения и удерживает позицию, пока движение продолжается. Это самый исследованный класс систем и одновременно самый неудобный для проверки на короткой истории.

Трендследящая стратегия: из чего она состоит

Три обязательных элемента. Определение тренда — обычно через соотношение скользящих средних или через структуру экстремумов. Правило входа, которое срабатывает по направлению тренда, а не против него. И правило выхода, отпускающее позицию далеко, — потому что вся прибыль такой системы приходит из редких длинных движений. Убрать третий элемент и фиксировать прибыль рано означает разрушить систему, оставив ей только убытки.

Почему низкий винрейт — норма

Трендследящие системы выигрывают в меньшинстве сделок. В нашем прогоне связки EMA(20/50) с фильтром по EMA(200) винрейт составил около 19 процентов — и это ожидаемое поведение, а не поломка. Смысл в асимметрии: множество мелких убытков перекрывается несколькими крупными выигрышами. Отсюда практическое требование, которое чаще всего и нарушают: нельзя оценивать такую систему по проценту выигрышей и нельзя закрывать прибыль рано.

Что показала наша проверка

Мы прогнали каноническую трендследящую связку по 518 дневным барам двенадцати пар: медиана -1.67%, прибыльных пар 4 из 12, Шарп -0.13. Простой пробой канала Дончиана на тех же данных дал медиана -2.56%, прибыльных пар 5 из 12, Шарп -0.22. Оба результата ниже простого удержания позиции (4.79%). Но главная цифра другая — разброс между лучшей и худшей парой составил десятки процентных пунктов, и это ответ на вопрос, был ли на инструменте трендТренд — Что это за направленное движение цены, как его определить по структуре и почему торговать по тренду безопаснее. Определение. Подробнее →.

Почему такую систему нельзя проверить на короткой истории

Прибыль концентрируется в редких сильных движениях. Если за два года на инструменте не случилось выраженного тренда, система покажет убыток независимо от своего качества. Именно поэтому классические трендследящие подходы строятся на портфеле из десятков рынков и оцениваются на горизонте лет: расчёт идёт не на то, что тренд будет здесь, а на то, что он будет где-нибудь. Наш прогон по одной паре за два года этого условия не выполняет, и его отрицательный результат — свидетельство о выборке, а не приговор методу.

Что ломает систему на практике

Три вещи, в порядке частоты. Ранняя фиксация прибыли — она убирает те самые редкие крупные выигрыши, ради которых всё и строилось. Торговля в боковике без фильтра режима: сигналы продолжения там ложные по определению. И слишком тесный стоп: тренду нужно пространство для колебаний внутри движения, и стоп по логике внутридневной торговли выбьет позицию до начала роста.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы