Бэктест: пробой канала Дончиана (система «черепах»)

Выход цены за границу канала последних 20 баров означает начало движения, за которым стоит следовать. Это ядро знаменитой системы «черепах», проверяем его в чистом виде.

Канал Дончиана: правило пробоя

Закрытие выше верхней границы канала за предыдущие 20 баров переводит в лонг, ниже нижней — в шорт. Позиция удерживается до противоположного сигнала, поэтому правило почти всё время находится в рынке.

Бэктест канала Дончиана: результат по 12 парам

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -2.56%, в плюсе 5 пар из 12
• Шарп — -0.22, просадка — 10.6%
• Сделок — 9, винрейт — 35%, под риском — 95% времени
• Крайности: AUDJPY +24.2%, NZDUSD -18.0%

Самый широкий разброс среди всех правил

Медиана слегка отрицательная, но интереснее другое: разброс между лучшей и худшей парой у этого правила самый широкий среди всех десяти проверенных — свыше сорока процентных пунктов. На одних парах правило дало заметную прибыль, на других такой же по величине убыток. Это поведение трендовой системы в чистом виде: она зарабатывает, когда трендТренд — Что это за направленное движение цены, как его определить по структуре и почему торговать по тренду безопаснее. Определение. Подробнее → есть, и методично теряет, когда его нет, а два года — слишком короткий срок, чтобы эти режимы усреднились.

Что можно и чего нельзя сказать о системе «черепах»

Правило нельзя назвать ни рабочим, ни нерабочим по этой выборке — можно только сказать, что его результат целиком определяется наличием тренда в конкретном инструменте. Оригинальная система «черепах» работала на портфеле из десятков рынков и на горизонте многих лет именно поэтому: она рассчитывала, что тренды где-нибудь да случатся. На одной паре за два года такой расчёт не работает. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Чего не хватает нашей проверке

Оговорка, критичная именно для трендовой системы: наш прогон идёт по каждой паре отдельно, а оригинальный подход строился на портфеле из десятков рынков. Портфельный эффект — главный механизм таких систем, и он в нашей проверке отсутствует по устройству. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы