Бэктест: откаты по Фибоначчи 38/61

ОткатОткат — Что это за возврат цены против движения, чем отличается от разворота и почему откаты дают удобные точки входа по тренду. Подробнее → в зону между 38 и 61 процентами предыдущего движения — точка входа по тренду. Формализуем это как положение цены внутри диапазона последних 20 баров с фильтром направления по EMA(200).

Откат по Фибоначчи: как формализовали

В аптренде, заданном EMA(200), вход в лонг, когда цена находится в средней части диапазона последних 20 баров; в даунтренде — зеркально в шорт. Вне этой зоны позиции нет, поэтому правило проводит в рынке около восьмой части времени.

Бэктест Фибоначчи: лучший результат из десяти правил

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — 2.44%, в плюсе 8 пар из 12
• Шарп — 0.59, просадка — 2.4%
• Сделок — 35, винрейт — 25%, под риском — 13% времени
• Крайности: GBPJPY +6.5%, NZDUSD -6.2%

Почему сработало отсутствие в рынке, а не числа Фибоначчи

Это лучший результат из десяти проверенных правил: положительная медиана, восемь прибыльных пар из двенадцати, самый высокий коэффициент ШарпаКоэффициент Шарпа — Что показывает эта метрика, почему доходность важно смотреть с поправкой на риск и в чём её ограничения. Подробнее → и — что важнее всего — самая маленькая просадка. Причина последнего проста и не имеет отношения к магии чисел Фибоначчи: правило почти всё время стоит вне рынка. Меньше присутствия — меньше риска, а редкие входы приходятся на моменты, когда цена не находится на экстремуме.

Что на самом деле проверено

Не спешите записывать это в подтверждение уровней Фибоначчи. Мы проверяли не сами коэффициенты, а вход в средней части диапазона по направлению тренда — то есть отказ от покупки на максимуме. Скорее всего, работает именно это, а не конкретные числа: та же логика с границами 40 и 60 процентов дала бы похожий результат. И главное — даже лучшее правило из десяти не обошло простое удержание позиции. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Оговорка к лучшему результату

К лучшему результату оговорка нужна строже, чем к худшим. Это правило выбрано лучшим из десяти проверенных, а лучший из множества всегда смещён вверх — насколько, разобрано в статье о переборе гипотез. Считать эту цифру ожидаемой доходностью нельзя. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы