Бэктест: моментум по ROC

Если цена выросла за последние 12 баров, движение продолжится; если упала — продолжится падение. Простейшая формулировка моментума через индикатор скорости изменения.

Моментум по ROC: формулировка

Положительное значение ROC(12) переводит в лонг, отрицательное — в шорт. Правило практически не выходит из рынка и меняет позицию чаще всех остальных проверенных: около семидесяти смен за выборку.

Бэктест моментума ROC: результат прогона

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -5.39%, в плюсе 0 пар из 12
• Шарп — -0.35, просадка — 10.7%
• Сделок — 71, винрейт — 42%, под риском — 98% времени
• Крайности: EURGBP -0.7%, AUDUSD -17.1%

Семьдесят сделок и ноль прибыльных пар

Ни одной прибыльной пары из двенадцати, при этом самый высокий оборот среди всех правил. Связь прямая: ROC пересекает ноль каждый раз, когда цена возвращается к уровню двенадцатибарной давности, а в боковом рынке это происходит постоянно. Получается система, которая покупает после роста и продаёт после падения ровно с той частотой, с какой рынок колеблется вокруг среднего, — то есть покупает дорого и продаёт дёшево, оплачивая каждый разворотРазворот — Что это за смена направления тренда, как не спутать его с коррекцией и почему разворот подтверждают несколькими признаками. Подробнее →.

Моментум как явление и моментум как правило

Показательно сравнение с золотым крестом: там две сделки за выборку, здесь семьдесят, и обе крайности плохи по-разному. Редкий сигнал не даёт статистики, слишком частый съедается издержками. Моментум как явление в академической литературе описан на горизонтах месяцев и на портфелях активов, а не на переключениях по одному индикатору внутри одной пары. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Почему издержки здесь решают

Ограничение, определяющее этот результат: около семидесяти смен позиции делают правило самым чувствительным к издержкам из всех проверенных. Мы взяли один пункт round-turn — при реалистичных для розничного счёта издержках убыток был бы заметно глубже. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы