Бэктест: пересечение MACD сигнальной линии

Пересечение линии MACD и сигнальной задаёт смену импульса: выше сигнальной — покупаем, ниже — продаём. Проверяем правило в его каноническом виде, без фильтров и подбора параметров.

Как сформулировано правило MACD

Позиция определяется единственным условием: MACD(12,26,9) выше сигнальной линии — лонг, ниже — шорт. Правило всегда в рынке, промежуточного состояния нет. Стоп-лоссов и целей нет намеренно: мы проверяем предсказательную силу самого сигнала, а не качество надстроенного над ним риск-менеджмента.

Бэктест MACD: цифры прогона

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -7.65%, в плюсе 0 пар из 12
• Шарп — -0.45, просадка — 15.3%
• Сделок — 43, винрейт — 39%, под риском — 94% времени
• Крайности: USDCAD -1.3%, GBPJPY -23.3%

Почему MACD не дал ни одной прибыльной пары

Результат отрицательный на всех двенадцати парах без единого исключения, и причина видна в двух других цифрах: сорок с лишним смен позиции при почти постоянном присутствии в рынке. Каждая смена оплачивается издержками, а сигнал по своему устройству меняется всякий раз, когда движение замедляется. В боковике это означает серию разворотов подряд, каждый из которых стоит денег и ни один не приносит движения.

Что это значит для индикатора

Ноль прибыльных пар из двенадцати — редкий по определённости результат. Он не означает, что MACD бесполезен: он означает, что пересечение сигнальной линии, взятое как самостоятельное правило входа, на этой выборке систематически проигрывает. Индикатор описывает то, что уже произошло с импульсом, и превращать это описание в торговое правило напрямую нельзя. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Чувствительность к издержкам

Отдельная оговорка к этому правилу: оно почти всё время находится в рынке, поэтому его результат особенно чувствителен к принятой величине издержек. При меньших издержках убыток сократился бы, но знак вряд ли изменился бы — нулевой результат по прибыльным парам слишком определённый. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы