Бэктест: комбинация RSI и тренда по EMA

Осциллятор в направлении тренда должен отсекать ложные сигналы: покупаем, когда RSI выше 50 и цена выше долгосрочной средней. Классическая связка «фильтр плюс триггер».

RSI и EMA: как связаны условия

Лонг при цене выше EMA(200) и RSI(14) выше 50, шорт при обратном сочетании, вне рынка в остальных случаях. Правило проводит в рынке чуть меньше половины времени.

Бэктест RSI и EMA: цифры прогона

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -3.88%, в плюсе 4 пар из 12
• Шарп — -0.51, просадка — 6.3%
• Сделок — 29, винрейт — 18%, под риском — 44% времени
• Крайности: EURJPY +5.0%, NZDUSD -12.0%

Винрейт 18% и что он значит на самом деле

Отрицательная медиана при четырёх прибыльных парах. Самая заметная цифра — винрейт около восемнадцати процентов, и сама по себе она ничего не доказывает: трендследящие системы живут с низким винрейтом, компенсируя его размером выигрышей. Проблема в том, что здесь компенсации не случилось — редкие прибыльные сделки не покрыли частые мелкие убытки, а значит, у сигнала не оказалось того самого края.

Почему фильтр не создаёт преимущества

Полезный урок про комбинирование: добавление фильтра к сигналу не создаёт преимущества, а лишь сокращает число сделок. Если у базового правила края нет, фильтрация сделает результат менее убыточным за счёт меньшего оборота, но не превратит его в прибыльный. Комбинировать имеет смысл вещи, каждая из которых работает по отдельности. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Оговорка про низкий винрейт

Оговорка про винрейт: восемнадцать процентов сами по себе ничего не опровергают, потому что трендовые системы и должны жить с низким винрейтом. Проверять надо было соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, и именно оно здесь не сложилось. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы