Бэктест: пробой недельного диапазона

Выход цены за пределы диапазона предыдущей недели означает начало нового движения. Пробойная логика в самой простой форме.

Пробой недельного диапазона: условие

Закрытие выше максимума предыдущих пяти баров переводит в лонг, ниже минимума — в шорт. Позиция удерживается до противоположного сигнала, поэтому правило почти всё время в рынке.

Бэктест пробоя диапазона: худшая медиана из проверенных

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -10.98%, в плюсе 4 пар из 12
• Шарп — -0.75, просадка — 17.2%
• Сделок — 25, винрейт — 32%, под риском — 98% времени
• Крайности: EURJPY +10.2%, NZDUSD -26.2%

Почему ложные пробои обходятся вдвое

Худшая медиана из десяти правил и самая глубокая просадкаПросадка — Что это за снижение капитала, чем отличается от убытка и почему её форма важнее цифры. Определение с ориентиром. Подробнее → — свыше семнадцати процентов. Причина в природе пробоя: ложные выходы за границу диапазона случаются чаще настоящих, а платить за них приходится дважды — сначала входом на экстремуме, затем разворотом позиции при обратном сигнале. Недельный диапазон при этом достаточно узок, чтобы задеваться регулярно, и достаточно широк, чтобы вход происходил далеко от разумной точки.

Чего не хватает пробойной системе

Пробойные системы требуют того, чего в этом правиле нет: подтверждения выхода, фильтра по волатильности и, главное, механизма быстрого выхода из ложного пробоя. Наш прогон показывает стоимость их отсутствия. Он же объясняет, почему торговля пробоев считается сложной, несмотря на предельно простую идею. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Оговорка про выход из ложного пробоя

Ограничение, объясняющее худший результат: у правила нет механизма выхода из ложного пробоя, а он в пробойных системах и есть основная часть конструкции. Мы проверяли сигнал в чистом виде, и его чистый вид оказался дорогим. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы