Бэктест: золотой крест EMA(50/200)

Пересечение быстрой средней медленной снизу вверх считается сигналом долгосрочного бычьего тренда. Проверяем каноническую пару периодов 50 и 200 на дневных барах.

Золотой крест: условие входа

Лонг, пока EMA(50) выше EMA(200), шорт — пока ниже. Правило почти всегда в рынке и меняет позицию крайне редко: медленные средние на двухлетней выборке пересекаются считанные разы.

Бэктест золотого креста: что показал прогон EMA(50/200)

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — 1.22%, в плюсе 7 пар из 12
• Шарп — 0.17, просадка — 6.1%
• Сделок — 2, винрейт — 50%, под риском — 62% времени
• Крайности: EURJPY +15.2%, NZDUSD -22.0%

Две сделки на пару: почему это приговор выборке

Формально медианный результат положительный и прибыльных пар больше половины. Но смотреть здесь нужно не на доходность, а на число сделок: в медиане их две на пару. Две сделки — это не статистика, это два случайных исхода. Подтверждает это разброс между парами: от заметного плюса до сопоставимого минуса, то есть результат целиком определяется тем, попал ли единственный крест на реальный трендТренд — Что это за направленное движение цены, как его определить по структуре и почему торговать по тренду безопаснее. Определение. Подробнее →.

Чему учит этот результат

Этот бэктест полезен не результатом, а иллюстрацией: положительная цифра при выборке в две сделки не значит ничего. Если бы мы отобрали правило по такому результату и выпустили его в реальную торговлю, мы бы торговали случайность. Именно так и выглядит самообман в тестировании — не подделкой данных, а игнорированием размера выборки. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Ограничение, которое здесь решает всё

Главное ограничение здесь не общее, а специфическое и решающее: две сделки на пару. При таком числе наблюдений доверительный интервал вокруг любой оценки шире самой оценки, и никакой прогон на двухлетней выборке эту проблему не исправит — медленным средним нужны десятилетия. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы