Бэктест: свинг-откат к EMA(20)

В тренде цена регулярно возвращается к скользящей средней и отталкивается от неё — это и есть точка входа. Одна из самых популярных схем в свинг-торговле.

Откат к EMA(20): точное условие

В аптренде по EMA(200) лонг, когда минимум бара коснулся EMA(20); в даунтренде зеркально. Позиция держится один бар. Правило проводит в рынке около четверти времени.

Бэктест отката к скользящей средней: результат по 12 парам

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — -8.13%, в плюсе 1 пар из 12
• Шарп — -1.62, просадка — 8.8%
• Сделок — 32, винрейт — 38%, под риском — 28% времени
• Крайности: GBPJPY +0.5%, NZDUSD -21.8%

Худший коэффициент Шарпа из десяти правил

Худший коэффициент ШарпаКоэффициент Шарпа — Что показывает эта метрика, почему доходность важно смотреть с поправкой на риск и в чём её ограничения. Подробнее → среди всех десяти правил и лишь одна прибыльная пара из двенадцати. Механика провала понятна: касание средней происходит и когда тренд продолжается, и когда он заканчивается, а различить эти случаи в момент касания нечем. Правило одинаково охотно входит в откат внутри тренда и в первый шаг разворота, и второй случай обходится дороже, чем приносит первый.

Разница между картинкой и правилом

Это результат, который стоит принять всерьёз именно потому, что схема популярна. Красивая на картинке идея «покупать откаты к средней» в буквальной формализации даёт худший результат из десяти проверенных. Разница между картинкой и правилом в том, что на истории вы видите, какие касания оказались откатами, а в момент входа — нет. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Оговорка в пользу схемы

Оговорка в пользу правила: мы формализовали касание средней самым буквальным образом и держали позицию один бар. Практикующие свинг-трейдеры обычно добавляют подтверждение разворота и держат дольше. Наш прогон опровергает буквальное правило, а не всю идею откатов. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы