Стратегии

Статьи раздела «Стратегии» — разбор по существу, с примерами и без обещаний лёгких денег. 17 материалов.

Что такое просадка (drawdown) и как её пережить

Что такое просадка (drawdown) в трейдинге и как её пережить: чем она отличается от убытка, какая просадка нормальна и почему важнее её формы. Пример.

Фильтрация сделок: как уменьшить число плохих входов. Почему меньше сделок часто означает больше прибыли и какие фильтры работают.

Carry trade как макро-стратегия: как разница ставок формирует потоки капитала и почему аппетит к риску решает её судьбу. Механика и риски.

Адаптация стратегии: почему нельзя торговать одинаково всегда. Как подстраивать подход под режим рынка, не теряя системности.

Фильтр по режиму рынка: зачем понимать, когда входить нельзя. Как определение режима отсекает сделки, обречённые на убыток.

Устойчивость (робастность) стратегии: что делает систему живучей. Почему простые и робастные стратегии переживают смену рынка лучше сложных.

Проверка стратегии на истории: что именно нужно искать в бэктесте. Почему одной доходности мало и на какие метрики смотреть в первую очередь.

Форвард-тест: зачем проверять стратегию в реальном времени после бэктеста. Как форвардное тестирование ловит то, что бэктест скрывает.

Масштабирование результатов: как не испортить хороший старт наращиванием объёма. Почему увеличивать риск нужно медленно и по статистике.

Системная торговля: почему правила важнее интуиции. Как торговля по чётким правилам снижает влияние эмоций и делает результат воспроизводимым.

Максимальная просадка: как понять свой предел боли. Почему важна не только цифра просадки, но и способность её выдержать психологически.

Edge (торговое преимущество): что это такое на самом деле. Почему edge — это статистический перевес, а не безошибочность, и где его искать.

Микро-edge: почему маленькое преимущество тоже имеет значение. Как небольшой перевес превращается в результат на большой серии сделок.

Ложноположительный edge: когда стратегия кажется рабочей, но это не так. Как переоптимизация и подгонка создают преимущество, которого нет.

Переоценка результатов: почему хороший старт может обмануть. Как отличить реальное преимущество от удачной первой полосы и не разогнать риск.

Robustness testing: как проверить, что стратегия не ломается. Методы проверки устойчивости — от вариации параметров до стресс-тестов.

Адаптация стратегии: как улучшать систему, не сломав её. Где грань между разумной доработкой и разрушительной подгонкой под последние убытки.