Бэктест: возврат к среднему после серии падений

После трёх последовательных снижений вероятность отскока выше обычного. Простейшая контртрендовая формулировка без индикаторов вообще.

Возврат к среднему: правило без индикаторов

Три подряд понижающихся закрытия переводят в лонг, три повышающихся — в шорт. Позиция держится один бар и закрывается. Правило проводит вне рынка более трёх четвертей времени.

Бэктест возврата к среднему: что показал прогон

Прогон движком портала по 518 дневным барам каждой из 12 пар, издержки 1 пунктПункт — Чем пункт отличается от пипса, как его считают в деньгах и зачем это знать трейдеру. Определение с примером. Подробнее → round-turn, параметры канонические. Методика и её ограничения — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

• Медиана — 0.27%, в плюсе 6 пар из 12
• Шарп — 0.07, просадка — 3.7%
• Сделок — 63, винрейт — 35%, под риском — 23% времени
• Крайности: AUDJPY +13.4%, GBPUSD -4.6%

Нулевой результат и низкая просадка

Результат в медиане практически нулевой при шести прибыльных парах из двенадцати — то есть монетка. Но обратите внимание на просадку: она одна из самых низких среди всех правил, и это следствие устройства, а не качества сигнала. Короткое удержание и редкое присутствие в рынке ограничивают убыток независимо от того, есть у сигнала преимущество или нет.

Почему ноль честнее минуса

Нулевой результат здесь честнее отрицательного: он говорит, что после трёх падений рынок ведёт себя примерно так же, как обычно. Контртрендовая логика в чистом виде не даёт преимущества, но и не разоряет, потому что мало времени проводит под риском. Практический вывод для тех, кто строит подобные системы: сначала убедитесь, что у сигнала есть край, и только потом накручивайте на него управление позицией — обратный порядок создаёт иллюзию работающей системы из ничего. Для сравнения: простое удержание позиции на тех же данных дало 4.79%, и это правило его не превзошло — зачем вообще нужен бенчмарк.

Оговорка про горизонт удержания

Специфическая оговорка: правило держит позицию ровно один бар, поэтому оно не проверяет контртрендовую идею целиком — только её краткосрочную часть. Возможно, отскок разворачивается за несколько дней, и тогда наш горизонт удержания просто не тот. Общие ограничения — короткая выборка, корреляция пар, проверка сигнала без риск-менеджмента — перечислены в методике. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы