Управление риском
Статьи раздела «Управление риском» — разбор по существу, с примерами и без обещаний лёгких денег. 19 материалов.
Стоп-лосс и тейк-профит: зачем и как ставить
Стоп-лосс и тейк-профит: зачем нужны и как правильно ставить. Почему стоп ставят по структуре рынка, а не по сумме, которую не жалко. Пример на EUR/USD.
Как рассчитать размер позиции по риску 1%
Как рассчитать размер позиции по риску 1%: пошаговая формула и живой пример на EUR/USD. Почему объём считают от убытка, а не наугад.
Правило 2% на сделку: зачем и как считать
Правило 2% на сделку: зачем оно нужно и как считать. Чем 2% отличается от 1% и почему это верхняя граница риска, а не разрешение.
Максимальная серия убытков: как её пережить
Максимальная серия убытков: почему она неизбежна и как её пережить. Что говорит статистика о просадках подряд и как подготовиться заранее.
Корреляция пар и совокупный риск портфеля
Корреляция пар и совокупный риск портфеля: почему две похожие сделки — это один удвоенный риск. Как считать реальную экспозицию по счёту.
Фиксированный или процентный сайзинг: как выбрать лот
Фиксированный или процентный сайзинг: чем отличаются два способа расчёта лота и какой выбрать. Плюсы, минусы и влияние на просадку.
Почему мартингейл опасен: разбор на числах
Почему мартингейл опасен: разбор на числах, как удвоение ставки после убытка гарантированно ведёт к сливу депозита. Наглядная математика.
Риск на сделку и риск на день: два лимита
Риск на сделку и риск на день: зачем нужны два лимита и как дневной стоп защищает от эмоционального слива. Пример дисциплины.
Плечо и риск: разница, как считать и почему важно
Плечо и реальный риск: почему их нельзя путать. Как размер позиции определяет риск независимо от кредитного плеча. Разбор на числах.
Диверсификация в трейдинге: мифы и польза
Диверсификация в трейдинге: мифы и реальная польза. Почему число позиций не равно защите и как корреляция всё меняет.
Стоп-лосс за структурой: где его ставить разумно
Стоп-лосс за структурой: где ставить стоп разумно, чтобы его не выбивало шумом. Почему стоп прячут за уровень, а не на фиксированном расстоянии.
Перевод в безубыток: когда это помогает, а когда мешает
Перевод в безубыток: когда это помогает защитить сделку, а когда только мешает. Почему ранний безубыток убивает хорошие позиции.
Трейлинг-стоп: как защищать прибыль без лишнего контроля
Трейлинг-стоп: как защищать прибыль без лишнего контроля. Ручной и автоматический трейлинг, привязка к структуре и волатильности.
Управление серией сделок: как мыслить не одной, а группой
Управление серией сделок: как мыслить не одной сделкой, а группой. Почему мышление сериями снимает давление отдельного результата.
Правило 1%: как ограничить ущерб на сделку
Правило 1%: как ограничить ущерб на одну сделку и почему это основа выживания. Как малый риск помогает пережить серию убытков.
Правило 2%: почему больше не всегда значит лучше
Правило 2%: почему больший риск не всегда значит больший результат. Математика серии убытков и когда 2% оправдано, а когда губительно.
Leverage management: как использовать плечо без самообмана
Управление плечом (leverage management): как использовать кредитное плечо без самообмана. Почему опасно не плечо, а объём под него.
Risk of ruin: почему один плохой отрезок может уничтожить счёт
Risk of ruin: почему один плохой отрезок может уничтожить счёт. Как вероятность разорения зависит от риска на сделку и что с этим делать.
Position sizing: как размер позиции влияет на результат сильнее входа
Position sizing: почему размер позиции влияет на результат сильнее, чем точка входа. Как правильный сайзинг определяет выживание и рост счёта.