Метрики стратегии
Статьи раздела «Метрики стратегии» — разбор по существу, с примерами и без обещаний лёгких денег. 10 материалов.
Профит-фактор: что показывает и как считать правильно
Профит-фактор: что показывает эта метрика, как считается и где вводит в заблуждение. Формула и пример.
Винрейт: почему сам по себе ничего не значит
Винрейт: почему высокий процент прибыльных сделок сам по себе ничего не значит. Как он связан с соотношением риск/прибыль.
Риск к прибыли: какой R:R реально работает
Риск к прибыли: какой R:R реально работает и почему его нельзя оценивать в отрыве от винрейта. Связь R:R, процента побед и безубытка.
Математическое ожидание системы: как считать прибыльность
Математическое ожидание торговой системы: как посчитать прибыльность стратегии по формуле и почему выборка решает всё. Пример расчёта.
CAGR в трейдинге: что он показывает на самом деле
Метрика CAGR в трейдинге: что показывает среднегодовая доходность и почему её нельзя смотреть без риска. Формула и пример расчёта.
Коэффициент Шарпа: доходность с поправкой на риск
Коэффициент Шарпа: как измерить доходность с поправкой на риск и в чём ограничения метрики. Почему высокий Шарп не всегда значит лучшая стратегия.
Сортино против Шарпа: в чем разница
Сортино против Шарпа: в чём разница и когда какая метрика информативнее. Почему Сортино учитывает только «плохую» волатильность.
Профит-фактор: когда цифра вводит в заблуждение
Профит-фактор: когда эта метрика вводит в заблуждение. Почему высокий PF на маленькой выборке или из-за одной сделки обманчив.
Винрейт: почему высокий процент не всегда хорошо
Винрейт: почему высокий процент прибыльных сделок не всегда хорошо. Как связка винрейта и размера сделок определяет реальную прибыльность.
Expectancy: как понять, есть ли у стратегии преимущество
Expectancy (математическое ожидание): как понять, есть ли у стратегии преимущество. Формула, пример и почему это главный вопрос трейдера.