Математическое ожидание системы: как считать прибыльность

Математическое ожидание отвечает на главный вопрос: есть ли у вашей системы преимущество вообще. Это средний результат одной сделки с учётом вероятности выигрыша и размеров прибыли и убытка.

Формула

> Ожидание = (Винрейт × Средняя прибыль) − (Доля убытков × Средний убыток)

Пример: система выигрывает в 40% случаев, средняя прибыль 60 долларов, средний убыток 30. Ожидание = 0,4 × 60 − 0,6 × 30 = 24 − 18 = +6 долларов на сделку. Положительное — значит, на дистанции система зарабатывает, несмотря на то что проигрывает чаще, чем выигрывает.

Почему выборка решает

Ожидание имеет смысл только на достаточном числе сделок. По пяти-десяти последним считать бесполезно — там правит случайность. Нужны десятки, а лучше сотни сделок, чтобы средние значения стали устойчивыми, а не отражением удачной или неудачной полосы.

Как это меняет мышление

Положительное ожидание переносит фокус с отдельной сделки на процесс. Отдельный убыток перестаёт быть трагедией: если система имеет преимущество и вы соблюдаете правила, серия сделок вытянет результат. Без положительного ожидания никакой мани-менеджмент не спасёт — он лишь замедлит слив.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).