Мартингейл-роботы: почему они сливают

Мартингейл удваивает объём после каждого убытка, рассчитывая, что рано или поздно выигрыш покроет всю серию. Мы прогнали эту схему на двенадцати парах, чтобы посмотреть, чем она заканчивается на реальных данных, а не в рассуждении.

Мартингейл-робот: что именно симулировали

Депозит 10 000 условных единиц, базовый риск 100 за сделку — один процент. Вход в лонг каждый бар, цель и стоп по 30 пунктов. После убытка объём удваивается, после прибыли возвращается к базовому. Никаких фильтров и индикаторов: нас интересует поведение самой схемы управления объёмом, а не качество входа.

Цифры симуляции

• Депозит уничтожен на 10 парах из 12
• Максимальная серия убытков подряд — 8, медиана по парам — 7
• Множитель объёма доходил до 128x к базовому
• Выжившие пары (GBPJPY, USDCAD) выросли с 10 000 примерно до 38 000

Симуляция прогнана по 518 дневным барам каждой из 12 пар тем же кодом, что и остальные расчёты портала. Данные открыты, скрипт лежит в репозитории — расчёт воспроизводится.

Результат: десять счетов из двенадцати

Схема уничтожила депозит на десяти парах из двенадцати. Максимальная серия убытков подряд достигала восьми, а множитель объёма — 128 и 256 к базовому. Именно здесь схема и ломается: восьмой убыток подряд требует поставить в 128 раз больше начального риска, то есть весь депозит и сверх того, и до девятой сделки, которая якобы всё вернёт, счёт просто не доживает.

Двое выживших — самая опасная часть результата

Две пары не слились, и на них депозит вырос почти вчетверо — с 10 000 до примерно 38 000. Это и есть механизм, которым мартингейл продаётся: он действительно даёт впечатляющую кривую, пока не встретил свою серию. Владелец такого счёта два года наблюдал бы устойчивый рост и имел бы все основания считать схему работающей — ровно до того дня, когда она перестанет ею быть.

Почему это не лечится настройками

Ограничение числа удвоений превращает мартингейл в обычную систему с фиксированным риском и убирает весь его смысл. Увеличение депозита отодвигает катастрофу, но не отменяет: серия из десяти убытков требует множителя 512, из двенадцати — 2048. Любой конечный депозит имеет свою серию, которая его убивает, а серии на рынке не ограничены сверху ничем.

Что показывает эта симуляция на самом деле

Не то, что мартингейл иногда проигрывает — а то, что его выигрышные сценарии и проигрышные неразличимы до самого конца. Схема не даёт предупреждения: до последней серии кривая выглядит образцово. Это делает её опаснее любой убыточной стратегии, которая теряет постепенно и даёт время остановиться.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы