Сеточные роботы: скрытые риски

Сеточный робот расставляет ордера через равные интервалы и закрывает их по мере возврата цены. Пока рынок колеблется, схема исправно набирает мелкую прибыль. Мы посмотрели, что происходит, когда он перестаёт колебаться.

Сеточный робот: условия симуляции

Шаг сетки 50 пунктов, цель по каждой позиции 50 пунктов, стоп-лоссов нет — это принципиальная часть конструкции, без неё сетка не работает. Позиции добираются против движения: чем дальше уходит цена, тем больше открытых сделок накапливается.

Цифры симуляции

• Максимум одновременно открытых позиций: медиана 24, наибольшее значение 34
• Медианная максимальная плавающая просадка — 14592 пунктов суммарно
• Позиции остались висеть к концу выборки на 12 парах из 12
• Все закрытые сделки при этом прибыльные — стоп-лоссов в схеме нет

Симуляция прогнана по 518 дневным барам каждой из 12 пар тем же кодом, что и остальные расчёты портала. Данные открыты, скрипт лежит в репозитории — расчёт воспроизводится.

Сколько позиций накапливается

В медиане по парам робот доходил до 24 одновременно открытых позиций, на отдельных парах — до 34. Каждая из них требует залога, и именно рост числа позиций, а не отдельный убыток, приводит счёт к принудительному закрытию. Схема не имеет встроенного предела: число позиций растёт ровно столько, сколько длится движение.

Плавающая просадка, которой не видно в отчёте

Медианная максимальная плавающая просадкаПросадка — Что это за снижение капитала, чем отличается от убытка и почему её форма важнее цифры. Определение с ориентиром. Подробнее → составила почти 15 000 пунктов суммарно по открытым позициям. Это ключевая цифра, потому что в отчётах сеточных роботов её обычно не показывают: закрытые сделки все прибыльные, статистика выглядит безупречной, а нереализованный убыток по висящим позициям в неё не попадает. Отчёт с винрейтом 100% и есть типичный портрет сетки — до момента закрытия.

Зависшие позиции на всех двенадцати парах

К концу выборки открытые позиции остались на всех двенадцати парах без исключения. Это означает, что во всех случаях сетка не завершила цикл: часть капитала осталась заперта в убыточных позициях, которые формально ещё не убыток. Прибыль по закрытым сделкам при этом есть — но она не сопоставима с тем, что висит.

Где именно прячется риск

Сетка меняет форму риска, а не его величину: вместо частых мелких убытков вы получаете редкий большой. Это удобно для отчётности и опасно для счёта. Правильный вопрос к любому сеточному роботу — не какой у него винрейт, а какую плавающую просадку он выдерживал и сколько позиций держал одновременно.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы