Скальпер-роботы и требования к спреду

У скальпер-робота цель измеряется единицами пунктов, и это делает его результат функцией не рынка, а условий исполнения. Один и тот же код будет прибыльным у одного брокера и убыточным у другого.

Скальпер-робот и спред: арифметика, которая всё решает

Возьмите среднюю цель робота в пунктах и полные издержки сделки — спред плюс комиссия плюс типичное проскальзываниеПроскальзывание — Что это за разница между ожидаемой и реальной ценой исполнения, когда оно нормально, а когда это плохой брокер. Подробнее →. Если издержки составляют заметную долю цели, преимущество должно быть тем больше. При цели в 5 пунктов и издержках в 2 система обязана угадывать направление существенно чаще половины просто чтобы выйти в ноль. Посчитать эту границу нужно до запуска, а не после первой недели.

Средний спред обманывает

Брокер публикует средний спредСпред — Что это за разница bid и ask, почему сделка стартует с минуса и для каких стратегий спред критичен. Определение. Подробнее →, а робот торгует в конкретные моменты. Если сигналы приходятся на публикации или на тонкие часы, фактический спред будет систематически выше среднего — и тем сильнее, чем чаще робот торгует именно в такие моменты. Оценивать нужно спред в те часы, когда система реально работает.

Задержка как часть стратегии

Для скальпера время от сигнала до исполнения — не техническая деталь, а параметр стратегии. Задержка в сотни миллисекунд при цели в несколько пунктов означает, что вы входите по другой цене, чем предполагал расчёт. Это одна из немногих ситуаций, где размещение на сервере рядом с брокером меняет результат по существу, а не по ощущению.

Что проверить до запуска

Три вещи. Реальную статистику спреда по часам у своего брокера, а не рекламное значение. Фактическую задержку исполнения, измеренную, а не заявленную. И поведение системы при удвоении издержек: если прибыль исчезает, вы торгуете не стратегию, а качество условий, и любое их изменение выведет счёт в минус.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы