Бэктест скальпинга на M5: почему мы его не проводим

Скальпинг на пятиминутках — одна из самых частых тем запросов, и именно её мы проверить не можем. Объясняем, чего не хватает, вместо того чтобы публиковать результат, полученный не тем инструментом.

Бэктест скальпинга: каких данных у нас нет

Внутридневных котировок. Наши данные — дневные бары: одна цена открытия, максимум, минимум и закрытие на весь день. Из них невозможно восстановить, что происходило внутри дня, а вся скальперская логика живёт именно там. Прогнать пятиминутную стратегию по дневным барам технически можно, и результат даже будет выглядеть правдоподобно, но относиться он будет к другой стратегии.

Почему подстановка не спасёт

Иногда предлагают заменить недостающие данные допущениями: считать, что внутри дня цена двигалась от открытия к максимуму, потом к минимуму, потом к закрытию. Любое такое допущение задаёт порядок событий, которого мы не знаем, а для скальпинга порядок и есть суть: та же дневная свеча даёт противоположные результаты в зависимости от того, что случилось раньше — максимум или минимум.

Издержки решают ещё до данных

Есть и вторая причина, независимая от данных. У скальпинга цель измеряется единицами пунктов, а издержки — спред плюс комиссия плюс проскальзываниеПроскальзывание — Что это за разница между ожидаемой и реальной ценой исполнения, когда оно нормально, а когда это плохой брокер. Подробнее → — того же порядка. Это значит, что результат такой стратегии определяется в первую очередь качеством исполнения у конкретного брокера, а не правилами входа. Бэктест с усреднёнными издержками отвечал бы на вопрос, которого никто не задавал.

Что понадобилось бы для честной проверки

Тиковые данные или как минимум минутные бары за длительный период, реальная статистика спреда по часам у конкретного брокера и модель проскальзывания, основанная на фактических исполнениях, а не на допущении. Без этих трёх вещей любая цифра о доходности скальпинга — оценка, выданная за измерение. Появятся данные — проведём проверку и опубликуем результат, каким бы он ни был.

Мы публикуем такие разборы наравне с результатами прогонов. Правила, которые проверить можно, проверены и опубликованы вместе с цифрами — включая отрицательные: см. бэктест MACD или пробой недельного диапазона. Отсутствие цифр здесь — это результат, а не пробел.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы