SMA: что показывает простая скользящая средняя
Простая скользящая средняя — среднее арифметическое цен закрытия за период. Самый старый индикатор технического анализа и самый прямолинейный: он не предсказывает, а сглаживает.
Простая скользящая средняя SMA: как считается
Каждая точка линии — средняя цена за N последних баров, где все бары имеют одинаковый вес. Отсюда главное свойство: SMA реагирует на изменение цены медленно и одинаково на новые и старые данные внутри окна. Когда из окна выпадает старый экстремальный бар, линия дёргается — и это дёрганье не связано с тем, что произошло сегодня.
Сколько сигналов даёт на реальных данных
- Проверенное правило: цена выше SMA(50)
- Смен состояния за выборку: 38 — около 20.1 в год
- Доля баров в состоянии сигнала: 53.5%
Замер по 518 дневным барам каждой из 12 валютных пар. Это замер частоты, а не прибыльности: он показывает, сколько решений инструмент требует от трейдера. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.
Чем отличается от похожих инструментов
Разница с EMA в весах. Экспоненциальная средняя даёт больший вес свежим ценам и поворачивает раньше, простая относится ко всем барам окна одинаково и запаздывает сильнее. Плата за скорость EMA — больше ложных поворотов в боковике. Ни одна из них не лучше: они дают разный обмен между скоростью и устойчивостью.
Как применять
Практическое применение у SMA два. Как фильтр направления: цена выше долгой средней — рассматриваем только покупки. И как ориентир зоны, куда цена возвращается в тренде: откатОткат — Что это за возврат цены против движения, чем отличается от разворота и почему откаты дают удобные точки входа по тренду. Подробнее → к средней даёт вход с более коротким стопом, чем вход по ходу движения. Как самостоятельный триггер SMA слаба, потому что пересечение цены и средней происходит и в тренде, и в шуме.
Частые ошибки
Три частые ошибки. Подбор периода под историю — при переборе всегда найдётся значение, которое красиво прошло прошлое. Использование пересечений в боковике, где они ничего не означают. И трактовка касания средней как уровня поддержки: средняя не уровень, за ней нет накопленных заявок, и цена проходит её без сопротивления.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.
Частые вопросы
Чем SMA отличается от EMA?
Весами баров. SMA учитывает все бары окна одинаково и запаздывает сильнее, EMA даёт больший вес свежим ценам и поворачивает раньше — ценой большего числа ложных сигналов в боковике.
Какой период SMA выбрать?
Исходя из горизонта сделки, а не из перебора. Стандартные 50 и 200 работают не потому, что оптимальны, а потому что их видит большинство участников.
Можно ли торговать только по SMA?
Как самостоятельный триггер она слаба: пересечение цены и средней случается и в тренде, и в шуме. Её место — фильтр направления или ориентир для входа на откате.
Новые разборы бэктестов — на почту
Когда выходит новое воспроизводимое исследование или обновляются данные — присылаем короткое письмо. Без спама, без «сигналов» и продажи вашей почты.
Оставляя почту, вы соглашаетесь получать редкие письма портала. Отписка — в один клик из любого письма.