Envelopes: конверты вокруг скользящей средней

Envelopes — простейший канал: скользящая средняя, от которой отложен фиксированный процент вверх и вниз. Отличие от полос Боллинджера принципиальное — здесь ширина канала задаётся вручную и не зависит от рынка.

Индикатор Envelopes: как строятся конверты

Берётся средняя за N баров, и от неё откладывается заданный процент в обе стороны. Всё. Ни волатильностьВолатильность — Что означает термин, чем он не является, в чём её измеряют и чем историческая волатильность отличается от ожидаемой. Подробнее →, ни диапазон в расчёт не входят, поэтому ширина канала остаётся постоянной в относительном выражении независимо от того, спокойный сейчас рынок или бурный.

Сколько сигналов даёт на реальных данных

Мы прогнали правило «цена вне конверта SMA(20) ± 0,5%» по дневным барам 12 валютных пар — 518 баров на каждую, около двух лет. Считали не прибыль, а частоту: сколько раз состояние меняется и какую долю дней индикатор проводит в сигнале.

• Смен состояния за период: 109 (медиана по парам)
• В пересчёте на год: 55
• Доля дней в сигнале: 64,4%
• Выборка: 12 пар, 518 дневных баров

Замер воспроизводим: скрипт и данные лежат в репозитории сайта, условия расчёта описаны в методологии. Частота — не доходность: она говорит только о том, как часто вам придётся принимать решение.

Что показывает этот замер

Цифра 64% — не свойство индикатора, а диагноз настройке. Отклонение в полпроцента для дневных баров слишком мало: цена оказывается вне конверта чаще, чем внутри, и канал перестаёт что-либо ограничивать. Это иллюстрирует главную слабость Envelopes — процент нужно подбирать под каждый инструмент и каждый таймфрейм вручную.

Чем Боллинджер лучше и в чём хуже

Полосы Боллинджера решают ту же задачу, но ширину берут из стандартного отклонения, то есть подстраиваются под рынок сами. Это почти всегда предпочтительнее. Единственное преимущество конвертов — предсказуемость: их границы не расширяются после сильного дня и не отсекают сигналы, как это делает адаптивный канал.

Как подобрать процент честно

Способ, не сводящийся к подгонке: взять целевую долю выходов за конверт и решить обратную задачу. Если вы хотите, чтобы цена оказывалась вне канала примерно в 5% дней, посчитайте на истории, какой процент даёт такую долю, и зафиксируйте его. Тогда параметр определён внешним условием, а не результатом торговли. Для дневных баров основных пар это обычно 1,5–2%, что в три-четыре раза больше злополучных 0,5% из нашего замера. Проверять этот процент нужно отдельно для каждой пары — волатильность у них различается заметно.

Когда конверты уместны

В двух случаях. Когда нужен фиксированный, а не плавающий ориентир — например, для оценки отклонения от справедливой цены в процентах. И на инструментах со стабильной волатильностью, где адаптивность не даёт преимущества. Во всех остальных ситуациях адаптивный канал практичнее.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы