Аллигатор Билла Вильямса: что показывают три линии

Аллигатор — три скользящие средние с разными периодами, сдвинутые в будущее. Автор дал им названия челюсть, зубы и губы, а состояниям индикатора — сон и охоту. За метафорой стоит простая идея: торговать стоит только тогда, когда линии разошлись.

Индикатор Аллигатор: как он устроен

Три сглаженные средние по медианной цене бара: челюсть с периодом 13 и сдвигом на 8 баров вперёд, зубы с периодом 8 и сдвигом 5, губы с периодом 5 и сдвигом 3. Сдвиг вперёд — ключевая деталь: линии нарисованы правее текущей цены, как у облака Ишимоку, и это делает их не запаздывающими, а опережающими ориентирами.

Сколько сигналов даёт на реальных данных

Мы прогнали правило «линии Аллигатора развёрнуты вверх по порядку» по дневным барам 12 валютных пар — 518 баров на каждую, около двух лет. Считали не прибыль, а частоту: сколько раз состояние меняется и какую долю дней индикатор проводит в сигнале.

• Смен состояния за период: 43 (медиана по парам)
• В пересчёте на год: 21.8
• Доля дней в сигнале: 33,7%
• Выборка: 12 пар, 518 дневных баров

Замер воспроизводим: скрипт и данные лежат в репозитории сайта, условия расчёта описаны в методологии. Частота — не доходность: она говорит только о том, как часто вам придётся принимать решение.

Сон и охота

Когда линии переплетены, индикатор считается спящим — тренда нет. Когда они выстроены по порядку и расходятся, аллигатор охотится. Замер даёт этому численную оценку: линии выстроены в восходящем порядке в 34% дней. Учитывая, что примерно столько же приходится на зеркальный нисходящий порядок, на переплетение остаётся около трети времени — и это совпадает с тем, что показал замер ADX.

Что это даёт практически

Аллигатор — не источник входов, а фильтр состояния. Его ценность в том, что он визуально показывает отсутствие тренда, а это самое трудное для распознавания состояние. Вход по расхождению линий запаздывает, потому что расхождение подтверждается уже после начала движения.

Сдвиг вперёд и ловушка тестирования

Сдвиг линий вправо создаёт конкретную проблему при проверке на истории. Значение, которое вы видите на графике под сегодняшним баром, посчитано по данным восьмидневной давности — а не по сегодняшним. Если в тестере сопоставить цену бара с линией, стоящей под ним, ошибки не будет. Но если случайно взять линию, относящуюся к этому бару по расчёту, вы используете данные, которых в тот момент не существовало. Разница между двумя вариантами кода — один индекс, и она превращает убыточную систему в прибыльную. Это тот же механизм подглядывания в будущее, только спрятанный в реализации, а не в логике.

Ограничения

Три средние — это три параметра плюс три сдвига, то есть шесть чисел, каждое из которых можно подобрать под историю. Стандартные значения автора работают не потому, что оптимальны, а потому что фиксированы. Менять их означает превращать индикатор в упражнение по подгонке.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы