Awesome Oscillator: что показывает гистограмма импульса

Awesome Oscillator устроен предельно просто: это разность между быстрой и медленной средними, построенными по середине бара, а не по закрытию. Гистограмма показывает, ускоряется движение или затухает.

Awesome Oscillator: как считается

Из средней за 5 баров вычитается средняя за 34 бара, и обе считаются по медианной цене — полусумме максимума и минимума. Использование середины бара вместо закрытия отличает индикатор от MACD, устроенного по тому же принципу разности средних, но по закрытиям.

Сколько сигналов даёт на реальных данных

Мы прогнали правило «Awesome Oscillator выше нуля» по дневным барам 12 валютных пар — 518 баров на каждую, около двух лет. Считали не прибыль, а частоту: сколько раз состояние меняется и какую долю дней индикатор проводит в сигнале.

• Смен состояния за период: 21 (медиана по парам)
• В пересчёте на год: 10.9
• Доля дней в сигнале: 53,7%
• Выборка: 12 пар, 518 дневных баров

Замер воспроизводим: скрипт и данные лежат в репозитории сайта, условия расчёта описаны в методологии. Частота — не доходность: она говорит только о том, как часто вам придётся принимать решение.

Что читается по гистограмме

Три вещи. Положение относительно нуля показывает, какая сторона доминирует. Смена цвета столбиков означает изменение скорости движения — гистограмма начинает уменьшаться раньше, чем разворачивается цена. И расхождение с ценой читается как затухание импульса, но, как и любая дивергенцияДивергенция — Что это за расхождение цены и индикатора, о чём оно предупреждает и почему это не прямой сигнал ко входу. Определение. Подробнее →, не является сигналом на вход.

Почему индикатор редко переключается

Замер дал 11 смен знака в год — вдвое реже, чем у MACD, и в семь раз реже, чем у стохастика. Причина в длинном втором периоде: 34 бара сглаживают почти всё, кроме крупных движений. Это делает Awesome Oscillator среднесрочным инструментом: он не подходит для внутридневных решений, но неплохо описывает фазу рынка.

Сигнал «блюдце» и почему он не формализуется

Автор описал несколько именованных конфигураций гистограммы, самая известная из которых — блюдце: три столбика по одну сторону от нуля, где средний ниже крайних. Формально это описывается, но сигналом в строгом смысле не является: условие «средний ниже крайних» выполняется на любом шуме, если столбики стоят близко друг к другу. Чтобы отличить блюдце от случайной ямки, нужен порог на глубину — а он в описании не задан. Мы не приводим частоту таких сигналов именно поэтому: любая цифра будет цифрой выбранного нами порога, а не индикатора.

Ограничения

Индикатор не имеет уровней перекупленности — шкала не ограничена, и сравнивать значения между инструментами бессмысленно. Он также не показывает направления сам по себе: положительная гистограмма при падающей цене случается на развороте, и трактовать её как сигнал к покупке рано.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы