OBV: что показывает кривая балансового объёма

OBV складывает объём с плюсом в дни роста и с минусом в дни падения. Абсолютное значение кривой не имеет смысла — важна только её форма и то, согласуется ли она с ценой.

Индикатор OBV: как считается

Расчёт предельно прост: к накопленной сумме прибавляется объём бара, если закрытие выше предыдущего, и вычитается, если ниже. Никакого сглаживания и никаких параметров. Из-за накопительного характера линия зависит от точки начала отсчёта, поэтому сравнивать её значения между инструментами бессмысленно.

Сколько сигналов даёт на реальных данных

• Проверенное правило: OBV выше своей SMA(20)
• Смен состояния за выборку: 53 — около 35.1 в год
• Доля баров в состоянии сигнала: 34.9%

Замер сделан на выборке EUR/USDT с криптобиржи — единственной доступной нам серии с настоящим объёмом. Это прокси, а не котировки форекс-брокера, и переносить цифры на форекс напрямую нельзя. Это замер частоты, а не прибыльности: он показывает, сколько решений инструмент требует от трейдера. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Чем отличается от похожих инструментов

Проблема OBV на форексе не в самом индикаторе, а в данных. Единого объёма на внебиржевом рынке не существует, и в наших форекс-файлах поле объёма нулевое у всех 518 баров. Поэтому замер частоты сигналов мы делали на выборке EUR/USDT с криптобиржи, где объём настоящий, и это прокси, а не форекс-данные.

Как применять

Осмысленное применение одно — поиск расхождения. Когда цена обновляет максимум, а OBV нет, накопление не подтверждает движение. Замер на выборке с настоящим объёмом дал около 35 смен состояния в год относительно своей средней, то есть примерно три в месяц: инструмент среднесрочный, а не для внутридневных решений.

Частые ошибки

Первая ошибка — смотреть на абсолютное значение OBV: оно зависит только от того, откуда начали считать. Вторая, специфичная для форекса, — доверять объёмным выводам на данных, где объём взят из тикового счётчика одного брокера. Такой ряд отражает активность, а не количество проторгованного.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы