Проскальзывание в бэктесте против реального

Бэктест почти всегда оптимистичнее реальности, и проскальзываниеПроскальзывание — Что это за разница между ожидаемой и реальной ценой исполнения, когда оно нормально, а когда это плохой брокер. Подробнее → — одна из главных причин. На истории ордер исполняется по идеальной цене; в жизни он исполняется по той, которая есть.

Проскальзывание в бэктесте: почему асимметрия неизбежна

Проскальзывание распределено неравномерно между типами ордеров, и это ключевой момент. Лимитный вход либо исполняется по вашей цене, либо не исполняется вовсе — проскальзывания в вашу пользу там почти нет. Стоп-лоссСтоп-лосс — Что это за защитный ордер, где его ставят по структуре рынка и почему без него нельзя торговать. Определение. Подробнее →, наоборот, срабатывает рыночным ордером ровно тогда, когда цена движется быстро против вас, то есть в наихудших условиях. В результате хорошие исходы вы получаете по плановой цене, а плохие — по худшей.

Как моделировать

Простейший рабочий подход — вычитать фиксированное число пунктов из каждой сделки на вход и на выход, взяв величину из собственной статистики или с запасом. Более честная модель делает проскальзывание зависимым от условий: больше в моменты публикаций и в тонкие часы, меньше в активные. Идеальная модель невозможна без данных о реальном исполнении, поэтому цель здесь не точность, а недооценка результата вместо переоценки.

Тест на чувствительность

Полезнее одного числа — проверка того, как результат меняется при разных издержках. Прогоните систему с нулевым проскальзыванием, с реалистичным и с завышенным вдвое. Если при завышенном система остаётся прибыльной, у неё есть запас прочности. Если прибыль исчезает уже при реалистичном, вы тестировали не стратегию, а качество исполнения.

Где ошибка обходится дороже всего

Чем короче средняя сделка, тем разрушительнее эффект. Система с целью в несколько десятков пунктов переживёт пару пунктов проскальзывания, система с целью в несколько пунктов — нет. Поэтому для внутридневных и высокочастотных подходов моделирование издержек важнее подбора самих правил входа: они определяют знак результата, а не его величину.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы