Стохастик: что показывает осциллятор и где он ошибается

Стохастик показывает, где закрытие бара расположено внутри диапазона последних N баров. Идея автора была наблюдением о поведении цены: при росте закрытия тяготеют к верху диапазона, при падении — к низу.

Стохастик: как считается осциллятор

Линия %K сравнивает закрытие с максимумом и минимумом периода и переводит результат в проценты: у верхней границы значение близко к 100, у нижней — к нулю. Вторая линия %D — сглаженная %K, и именно её пересечение с первой считается сигналом, а не просто вход в зону. Стандартные параметры 14, 3, 3 задают период расчёта и два сглаживания.

Сколько сигналов даёт на реальных данных

Мы прогнали правило «%K(14,3,3) в зоне выше 80 или ниже 20» по дневным барам 12 валютных пар — 518 баров на каждую, около двух лет. Считали не прибыль, а частоту: сколько раз состояние меняется и какую долю дней индикатор проводит в сигнале.

• Смен состояния за период: 76 (медиана по парам)
• В пересчёте на год: 37.8
• Доля дней в сигнале: 32,6%
• Выборка: 12 пар, 518 дневных баров

Замер воспроизводим: скрипт и данные лежат в репозитории сайта, условия расчёта описаны в методологии. Частота — не доходность: она говорит только о том, как часто вам придётся принимать решение.

Чем отличается от RSI

RSI измеряет соотношение средних приростов и убытков, стохастик — положение закрытия в диапазоне. Практическое следствие: стохастик заметно дёрганее, он упирается в 0 и 100 гораздо чаще, потому что диапазон обновляется каждый бар. Зато у него две линии вместо одной, и пересечение даёт более конкретный момент, чем размытое «вход в зону» у RSI.

Где он ошибается

Там же, где все осцилляторы: в тренде. Замер показал, что в зоне выше 80 или ниже 20 индикатор проводит треть всех дней — это не редкое состояние, а обычное. Механическая продажа каждой перекупленности в восходящем движении означает торговлю против рынка треть времени. Фильтр режима здесь не улучшение, а условие работоспособности: подробнее о фильтре режима.

Быстрый, медленный и полный стохастик

Три названия описывают одно семейство с разной глубиной сглаживания. Быстрый использует сырую %K и её среднюю за 3 бара. Медленный берёт сглаженную %K и сглаживает ещё раз — именно он стоит в терминалах по умолчанию под параметрами 14, 3, 3. Полный добавляет третий свободный параметр для сглаживания %K. Разница практическая: каждое дополнительное сглаживание уменьшает число ложных пересечений и одновременно отодвигает момент сигнала. Наши 38 сигналов в год относятся к медленному варианту; у быстрого их будет заметно больше, и большая часть прироста придётся на шум.

Как применять

Два осмысленных сценария. В диапазоне — вход от границы обратно к середине по пересечению %K и %D, со стопом за экстремумом. В тренде — только откаты в сторону тренда, то есть покупка перепроданности в восходящем движении и игнорирование перекупленности. Третьего сценария нет: попытка торговать оба направления без фильтра даёт результат, который мы наблюдали в прогоне осциллятора с трендовым фильтром.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы