Математическое ожидание: что это простыми словами

Математическое ожидание — это средний результат одной сделки с учётом вероятности выигрыша и размеров прибыли и убытка. Положительное ожидание означает статистическое преимущество, отрицательное — что в долгую система убыточна, как бы приятно ни выглядели отдельные сделки.

> Ожидание = (Винрейт × Средняя прибыль) − (Доля убытков × Средний убыток)

Пример: стратегия выигрывает в 40% случаев, но средний выигрыш вдвое больше среднего убытка — ожидание получается положительным. Это ключевая мысль: важен не только процент побед, но и качество результатов.

Считать ожидание имеет смысл только на достаточной выборке. По нескольким последним сделкам делать выводы бесполезно — там правит случайность, а не закономерность. Именно математическое ожидание отвечает на главный вопрос: есть ли у стратегии преимущество вообще.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).