Пятница и понедельник: проверяем расхожие приметы

Про понедельник принято говорить, что он вялый и его лучше пропускать, а про пятницу — что она непредсказуема из-за закрытия позиций. Мы посчитали дневные диапазоны по дням недели на двенадцати парах и проверили обе приметы.

Пятница и понедельник на форексе: что именно считали

Медианный дневной диапазон в пунктах для каждого дня недели, отдельно по каждой из двенадцати пар, за два года дневных данных. Медиана, а не среднее, чтобы отдельные события не перекашивали картину. Отдельная техническая деталь, без которой результат был бы неверным: метки времени в исходных данных стоят на 23:00 UTC, то есть относятся к следующему торговому дню, — без поправки на этот сдвиг пятничные бары попадают в воскресенье, и весь расчёт разваливается.

Что получилось

Расхождения между днями недели оказались небольшими. В медиане по всем парам самый широкий день превышает самый узкий на считанные проценты, а внутри отдельной пары разброс между лучшим и худшим днём составляет от 8 до 20 процентов. Для сравнения: разница в диапазоне между спокойным и активным днём одной и той же недели бывает двукратной.

Приметы не подтвердились

Понедельник не оказался систематически тихим: у большинства пар он в середине распределения, а у некоторых — один из самых широких дней. Пятница не оказалась систематически дикой. Более того, самый узкий день у разных пар выпадает на разные дни недели, что для устойчивого календарного эффекта было бы странно. Единственная слабая закономерность — четверг чаще других оказывался самым широким днём, но и она держится на разнице в считанные проценты.

Что с этим делать

Практический вывод простой: строить торговое решение на дне недели нет оснований. Отказ от торговли по понедельникам сократит число сделок примерно на пятую часть, не улучшив при этом ожидание. Гораздо больше о предстоящей амплитуде говорит календарь публикаций на конкретный день, чем позиция дня в неделе.

Цифры замера

Медианный дневной диапазон по 12 парам относительно среды, взятой за 100%:

• пн: 99% от диапазона среды
• вт: 102% от диапазона среды
• ср: 100% от диапазона среды
• чт: 105% от диапазона среды
• пт: 102% от диапазона среды

Разброс между лучшим и худшим днём внутри одной пары: AUDJPY — 15%, AUDUSD — 18%, EURCHF — 8%, EURGBP — 18%, EURJPY — 12%, EURUSD — 20% и так далее. Самым узким днём чаще других оказывалась среда (у 5 пар из 12), самым широким — четверг (у 6 пар). Согласованности между парами нет, а величина расхождений мала.

Выборка: дневные котировки 12 пар за два года, методика — в разделе «Как мы считаем бэктесты». О том, почему на такой выборке нельзя делать сильных выводов, — в разборе размера выборки.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы