Индикатор Williams %R: настройки и сигналы

Williams %R показывает, насколько далеко цена закрытия находится от максимума недавнего диапазона, в перевёрнутой шкале от −100 до 0.

Как индикатор выглядит на реальном графике

Что индикатор измеряет на самом деле

Расчёт почти совпадает со стохастиком, но точка отсчёта другая: измеряется расстояние не от минимума вверх, а от максимума вниз. Отсюда перевёрнутая шкала, где ноль наверху означает закрытие на максимуме периода, а −100 внизу — закрытие на минимуме.

Математически %R и %K стохастика связаны простым соотношением: их сумма по модулю даёт 100. Практически это значит, что графики двух индикаторов зеркальны, и использовать оба одновременно как независимые подтверждения бессмысленно.

Ларри Уильямс предлагал трактовку, отличную от привычной: он рассматривал достижение крайних значений в направлении тренда не как сигнал разворота, а как признак силы. Это редкий случай, когда авторская трактовка индикатора расходится с той, что закрепилась в массовом применении.

Формула

Числитель — расстояние от максимума периода до закрытия, знаменатель — весь диапазон периода, результат берётся со знаком минус. Из-за отрицательной шкалы «перекупленность» находится вверху графика, а не внизу, как у большинства осцилляторов.

Стандартные настройки

Период 14 совпадает со стандартом стохастика и RSI. Уровни −20 и −80 соответствуют 80 и 20 у стохастика. Сглаживания в исходной формуле нет вовсе, поэтому индикатор ещё резче стохастика и на практике его часто дополнительно усредняют.

Код реализации (Python)

def williams_r(high, low, close, period=14):
    highest = high.rolling(period).max()
    lowest = low.rolling(period).min()
    return -100 * (highest - close) / (highest - lowest)

Когда индикатор перестаёт работать

Типичные ошибки применения

• Использовать %R вместе со стохастиком, считая их разными индикаторами. Это одна и та же величина в разных координатах.
• Путаться в знаках и трактовать −20 как перепроданность. Из-за перевёрнутой шкалы перекупленность находится вверху, около нуля.
• Торговать каждое касание границы без сглаживания — сырой %R касается экстремумов очень часто.
• Игнорировать авторскую трактовку: достижение крайних значений по направлению тренда Уильямс считал подтверждением силы, а не поводом для разворотной сделки.

Кому и зачем это нужно

Имеет смысл для тех, кому привычнее перевёрнутая шкала, и для краткосрочной торговли в диапазоне. Добавлять его к системе, где уже есть стохастик, смысла нет.

Частые вопросы

Другие индикаторы категории «Momentum»