Индикатор RSI: настройки и сигналы

RSI измеряет соотношение силы роста и силы падения за последние N баров и нормирует его в шкалу от 0 до 100.

Как индикатор выглядит на реальном графике

Что индикатор измеряет на самом деле

Уайлдер строил RSI как ответ на проблему обычного импульса: разность цен через N баров скачет вместе с масштабом самой цены и не позволяет сравнивать разные инструменты. RSI решает это делением средних приростов на средние убытки, поэтому итоговое значение безразмерно и одинаково читается на любом активе и таймфрейме.

Ключевая деталь, которую упускают: в расчёте используется не простое среднее, а сглаживание Уайлдера — каждое новое значение лишь на 1/N сдвигает накопленную среднюю. Из-за этого RSI обладает длинной памятью: один аномальный бар влияет на индикатор ещё десятки баров спустя, а после сильного импульса значение возвращается к 50 медленно и неохотно.

Отсюда главное свойство: в устойчивом тренде RSI не колеблется вокруг середины, а прижимается к верхней или нижней части шкалы и остаётся там неделями. Это не сбой индикатора, а прямое следствие формулы — если убытков почти нет, знаменатель мал, и значение обязано быть высоким.

Формула

RS — это отношение среднего прироста к среднему убытку. Когда они равны, RS равен единице, и RSI даёт ровно 50. Когда убытков нет вовсе, знаменатель обращается в ноль, и индикатор по определению равен 100 — именно это происходит на безоткатных импульсах.

Стандартные настройки

Период 14 — исходное значение Уайлдера, выбранное для дневных баров как половина месячного цикла. Укорочение до 7 удваивает чувствительность и число сигналов, удлинение до 21–25 даёт более редкие, но устойчивые входы. Уровни 70/30 — не закон, а соглашение: в сильном тренде их сдвигают к 80/40 или 60/20, чтобы индикатор не сигналил против направления движения.

Код реализации (Python)

def compute_rsi(close, period=14):
    delta = close.diff()
    gain = delta.clip(lower=0).rolling(period).mean()
    loss = (-delta.clip(upper=0)).rolling(period).mean()
    rs = gain / loss
    return 100 - (100 / (1 + rs))

Когда индикатор перестаёт работать

Типичные ошибки применения

• Продавать только потому, что RSI выше 70. В тренде это самая дорогая ошибка: перекупленность в растущем рынке — норма, а не аномалия.
• Считать дивергенцию самостоятельным сигналом. Расхождение цены и RSI указывает лишь на ослабление импульса, но импульс может ослабевать сколь угодно долго без разворота.
• Подбирать период под историю до тех пор, пока сигналы не станут красивыми. Это подгонка: индикатор с периодом 14 и с периодом 11 отличаются шумом, а не качеством.
• Сравнивать абсолютные значения RSI на разных таймфреймах, забывая, что дневной RSI(14) и часовой RSI(14) описывают совершенно разные горизонты.

Кому и зачем это нужно

RSI полезен тем, кто уже определил направление рынка другим способом и ищет момент входа внутри этого направления. Как самостоятельный генератор сигналов он слаб, зато как фильтр «не покупать на вершине импульса» работает хорошо.

Частые вопросы

Другие индикаторы категории «Momentum»