Поглощение: бычье и медвежье, что показывает на самом деле

Поглощение — свеча, тело которой полностью перекрывает тело предыдущей и направлена в противоположную сторону. В нашей выборке EUR/USD бычье поглощение встретилось 37 раз (следующий день выше в 57% случаев), медвежье — 29 раз (38%). Базовая доля дней роста — 44%.

Как выглядит поглощение: строгое определение

Для бычьего поглощения предыдущая свеча медвежья, текущая бычья, её открытие не выше закрытия предыдущей, а закрытие не ниже открытия предыдущей. Медвежье — зеркально. Мы дополнительно требуем, чтобы тело поглощающей свечи было больше поглощаемой: без этого условия под определение попадают случайные совпадения на мелких телах.

Что происходит с рынком внутри паттерна

Поглощение описывает смену контроля внутри одного дня: сторона, доминировавшая накануне, не просто уступила, а полностью отдала пройденное. На уровне потока это означает, что встречных заявок оказалось достаточно, чтобы перекрыть предыдущее движение целиком. Именно поэтому паттерн считают разворотным — но только в контексте, то есть после направленного движения, а не в середине диапазона.

Правила входа и стопа

Вход обычно ставят за экстремумом поглощающей свечи, стоп — за противоположным её краем. Проблема в размере: поглощающая свеча по определению крупная, поэтому стоп получается широким, а соотношение с ближайшей целью часто выходит невыгодным. Практический компромисс — входить не сразу, а на откате внутрь тела свечи.

Что показала проверка на выборке

Прогон формального определения по 400 дневным барам EUR/USD (2025-06-16 — 2026-07-20). Сравнивать результат нужно с базовой долей дней роста в выборке — она равна 44%, а не половине.

• бычье поглощение: найдено 37 случаев, следующий день закрылся выше в 57%
• медвежье поглощение: найдено 29 случаев, следующий день закрылся выше в 38%

Асимметрия в замере любопытная: после бычьего поглощения доля дней роста оказалась выше базовой, после медвежьего — ниже. Направление совпадает с учебником. Но выборка в несколько десятков случаев не позволяет отличить это от случайности: разброс такого размера возникает и без всякого преимущества.

Обе разновидности набрали по несколько десятков случаев. Этого хватает, чтобы увидеть направление эффекта, и не хватает, чтобы отличить его от случайного разброса. Цифры описывают одну выборку и один инструмент, а не свойство паттерна вообще — подробнее о том, почему это принципиально, в разборе размера выборки. Данные открыты: выборку можно скачать, методика — в разделе «Как мы считаем бэктесты».

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы