Риск-менеджмент внутри советника

Робот исполняет правила быстрее и дисциплинированнее человека — включая правила, ведущие к уничтожению счёта. Управление риском внутри советника нужно не для повышения доходности, а для того, чтобы сбой не стоил всего депозита.

Риск-менеджмент советника: объём считается, а не задаётся

Фиксированный лотЛот — Что это за единица объёма на форексе, почему от неё зависит риск и чем отличаются стандартный, мини- и микролот. Подробнее → означает, что риск в деньгах меняется вместе с расстоянием до стопа: одна и та же сделка стоит по-разному в спокойный и в волатильный день. Правильная конструкция обратная — задаётся допустимый риск в процентах от депозита, а объём вычисляется из него и из фактического расстояния до стопа. Это единственный способ сохранить постоянный риск при меняющейся волатильности.

Ограничители, которые нужны всегда

Три встроенных предела закрывают большинство катастрофических сценариев: максимальная дневная потеря, после которой советник останавливается до следующего дня; максимальная общая просадкаПросадка — Что это за снижение капитала, чем отличается от убытка и почему её форма важнее цифры. Определение с ориентиром. Подробнее →, после которой он останавливается совсем; и предел числа одновременно открытых позиций. Ни один из них не улучшает результат в нормальном режиме — все они существуют ради ненормального.

Поведение при сбое

Что делает советник, если связь оборвалась с открытой позицией? А если терминал перезапустился и позиция уже есть, но робот о ней не знает? Эти сценарии происходят не в теории, и их обработка — обязательная часть кода, а не необязательное улучшение. Минимум: восстановление состояния по фактическим открытым позициям при старте и защитный стоп, выставленный на стороне брокера, а не внутри логики советника.

Аварийная остановка

Отдельная кнопка, закрывающая всё и запрещающая новые входы, должна существовать и быть проверена до запуска на реальные деньги. Проверять её тогда, когда она понадобилась, поздно. Сюда же относится и понимание, что произойдёт при отключении советника с открытыми позициями — останутся ли на них стоп-лоссы.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы