Как настроить Bollinger Bands под рынок и таймфрейм

У полос Боллинджера два параметра — период средней и число стандартных отклонений. Вместо советов вроде «ставьте 20 и 2» мы посчитали, что каждая настройка реально делает с частотой сигналов.

Как часто цена закрывается за полосой

• Период 10, отклонение 1.5 — 25.9% баров
• Период 10, отклонение 2 — 7.9% баров
• Период 10, отклонение 2.5 — 1.6% баров
• Период 20, отклонение 1.5 — 28.7% баров
• Период 20, отклонение 2 — 10.8% баров
• Период 20, отклонение 2.5 — 3.2% баров
• Период 50, отклонение 1.5 — 30.5% баров
• Период 50, отклонение 2 — 11.9% баров
• Период 50, отклонение 2.5 — 3.4% баров

Замер по 518 дневным барам каждой из 12 валютных пар, приведены медианы по парам. Цифры описывают частоту событий, а не прибыльность — это разные вопросы. Данные открыты, расчёт воспроизводится скриптом из репозитория.

Настройка Bollinger Bands: что меняет отклонение

Отклонение задаёт частоту событий, и зависимость резкая. При двух отклонениях за полосу выходит около десятой части баров, при 2,5 — считанные проценты, при 1,5 — почти треть. Разница между 2 и 2,5 меняет число сигналов в три с лишним раза, то есть превращает стратегию в совершенно другую по частоте сделок и по издержкам.

Что меняет период

Гораздо меньше, чем принято думать. При переходе с периода 10 на 50 при том же отклонении доля выходов за полосу растёт незначительно — на считанные процентные пункты. Период влияет не на частоту, а на чувствительность: короткая средняя быстрее подстраивается под изменившуюся волатильностьВолатильность — Что означает термин, чем он не является, в чём её измеряют и чем историческая волатильность отличается от ожидаемой. Подробнее →, и полосы сужаются раньше. Выбирать период стоит исходя из горизонта сделки, а не из желания получить больше или меньше сигналов.

Теоретические 5% и реальные 10%

Учебник говорит, что за две сигмы должно выходить около 5 процентов наблюдений. В нашем замере получилось вдвое больше — около 10-11 процентов при периоде 20. Это не ошибка расчёта, а известное свойство рыночных данных: распределение доходностей имеет более тяжёлые хвосты, чем нормальное. Практический вывод важен — выход за полосу не является редким событием, и строить на нём логику «это аномалия, значит развернётся» нельзя.

Как выбирать под задачу

От требуемой частоты сделок. Для редких входов на действительно экстремальных отклонениях подходит 2,5 — но сигналов будет считанные единицы за год, и статистику по ним набрать негде. Для регулярной работы разумны стандартные два отклонения. Настройка 1,5 даёт слишком много входов, чтобы их окупали издержки, и годится скорее как индикатор состояния рынка, чем как триггер.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы