Корреляция валютных пар: что это простыми словами

Корреляция валютных пар — это степень, с которой две пары движутся связанно. Прямая корреляция — пары ходят в одну сторону (например, EUR/USD и GBP/USD), обратная — в противоположные (EUR/USD и USD/CHF).

Почему это важно для риска: если открыть две сильно коррелирующие позиции в одну сторону, вы фактически удваиваете один и тот же риск, хотя кажется, что «диверсифицировались». Рынок пойдёт против — и обе сделки уйдут в минус одновременно.

Поэтому корреляцию учитывают при управлении портфелем: складывают риск по связанным парам, а не считают каждую позицию отдельной. Понимание корреляции защищает от скрытой перегрузки счёта, которую новички часто не замечают.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).