Стратегия CCI Divergence: правила и бэктест
CCI Divergence входит из экстремумов индекса товарного канала, трактуя выход за ±100 как перерастянутое отклонение от средней.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Среднереверсивная |
| Таймфрейм | W1+ |
| Сложность | Средний |
| Инструмент | AUD/USD |
Как работает сигнал
CCI измеряет отклонение типичной цены от её средней в единицах разброса. Выход за ±100 означает необычно сильное отклонение, и стратегия входит против него, целясь на возврат к нулю. Шкала CCI не ограничена, поэтому в тренде значения уходят далеко за пределы зон.
Подход контр-трендовый и разделяет судьбу всех таких стратегий: он прибылен в диапазоне и опасен в тренде, где CCI держится за границей длительное время, а входы против движения оказываются преждевременными.
Проверка на реальных данных
Правило этой стратегии прогнано на реальных котировках без подбора параметров под историю. Тестировалось правило «CCI Divergence: вход из экстремумов CCI»:
- Лонг при выходе CCI(20) из зоны ниже −100 вверх.
- Шорт при выходе из зоны выше +100 вниз.
- Выход при возврате CCI к нулю.
Плюсы и минусы
- Неограниченная шкала CCI даёт детальную картину отклонений.
- Чёткие зоны входа ±100 и цель выхода на нуле.
- Работает с типичной ценой, а не только с закрытием.
- Контр-трендовая: убыточна при устойчивом движении.
- Пороги ±100 не универсальны, требуют калибровки.
- В тренде CCI держится за границей, давая ложные входы.
Подводные камни
Ошибка — считать уровень ±100 пределом: это лишь граница, за которой оказывается меньшинство значений, а в сильном движении CCI спокойно уходит за ±300. Вход против такого движения по достижении ±100 преждевременен. Пороги стоит калибровать под фактическое распределение значений конкретного инструмента.
Кому подходит
Для трейдеров циклических и диапазонных инструментов, умеющих калибровать пороги. В трендовом рынке контр-трендовые входы будут преимущественно убыточными.
Частые вопросы
Откуда взялись уровни ±100?
Они соответствуют статистически необычному отклонению: примерно 70–80% значений CCI укладываются в коридор ±100, поэтому выход за него — заметное событие. Но это не предел: в тренде значения уходят гораздо дальше.
Что означает выход CCI за ±300?
Необычно сильное движение. Шкала CCI не ограничена, и в мощных трендах такие значения встречаются регулярно. Трактовать их как гарантию разворота — распространённая ошибка.
Почему выход именно на нуле?
Возврат к нулю означает, что типичная цена вернулась к своей средней, то есть перерастянутое отклонение отработано. Это естественная цель для контр-трендового входа.