PairsBalancer: торговый робот для Python
PairsBalancer — квантовый советник, торгующий расхождение двух исторически связанных инструментов.
Как работает советник
Советник отслеживает спред между двумя инструментами и входит на его расхождении, балансируя объёмы двух ног по расчётному соотношению (hedge ratio), чтобы позиция оставалась нейтральной к общему движению рынка. Прибыль приносит не направление, а схождение спреда к норме.
Опора парной торговли — не простая корреляция, а коинтеграция: устойчивое долгосрочное равновесие, к которому спред возвращается. Корреляция описывает синхронность движений в моменте и может держаться без всякого равновесия, поэтому пара, красивая по исторической корреляции, распадается первой при смене режима.
Параметры и метрики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Окно z-score | 60 дней |
| Порог входа | |z| > 2 |
| Тайм-стоп | 20 торговых дней |
| Пара | EUR/USD × GBP/USD |
Почему этот советник нельзя честно проверить на наших данных
Советник балансирует две ноги позиции на двух коррелированных инструментах и постоянно пересчитывает их спред — для этого ему нужны синхронные котировки обоих символов. Однопоточный тестер по одному символу такой баланс не воспроизведёт, а на единственной паре EUR/USD вторую ногу позиции взять неоткуда.
Мы намеренно не показываем здесь бэктест: отчёт тестера, посчитанный на неподходящих данных, создал бы ложное впечатление о поведении советника на живом счёте.
Плюсы и минусы
- Прибыль не зависит от направления рынка.
- Рыночно-нейтрален, пока связь держится.
- Автоматически балансирует две ноги позиции.
- Корреляция без коинтеграции обманчива — распадается первой.
- Требует одновременной торговли двумя инструментами.
- Смещение hedge ratio незаметно добавляет направленный риск.
Подводные камни
Парного советника подводит подмена коинтеграции корреляцией: пару подбирают по красивой исторической синхронности графиков, но синхронность движений не гарантирует возврата спреда к равновесию — при смене режима такая пара расходится и не сходится обратно. Второй, менее заметный капкан — hedge ratio: нейтральность держится только при верном соотношении объёмов ног, и по мере дрейфа этого соотношения «рыночно-нейтральная» позиция набирает направленный риск ещё до всякого разрыва связи.
Кому подходит
Для трейдеров с пониманием статистики связей и инфраструктурой для одновременного исполнения двух инструментов. Требует постоянного контроля устойчивости связи.
Связанная методология
Частые вопросы
Почему стандартный тестер не подходит для парного советника?
Он прогоняет один символ за раз, а парный робот держит и балансирует две ноги одновременно. Синхронную двухсимвольную позицию в однопоточном тестере воспроизвести нельзя.
В чём разница между корреляцией и коинтеграцией для парного робота?
Корреляция говорит лишь о том, что инструменты движутся синхронно в моменте; коинтеграция — что их спред возвращается к устойчивому равновесию. Парный робот зарабатывает именно на возврате к равновесию, поэтому пара, отобранная только по корреляции, опаснее: синхронность может сохраняться, а равновесие — уже отсутствовать.
Правда ли, что парный робот безопаснее направленного?
В спокойном режиме — да, он рыночно-нейтрален. Но нейтральность условна: она держится только при верном соотношении объёмов ног и сохранении коинтеграции. При разрыве равновесия обе ноги уходят в убыток разом, и робот оказывается направленной ставкой.