QuantArb Engine: торговый робот для Python
QuantArb Engine — арбитражный советник, извлекающий прибыль из рассогласования цен связанных инструментов.
Как работает советник
Советник отслеживает несколько связанных инструментов и ищет момент, когда их соотношение отклоняется от нормы, позволяя пройти цепочку сделок с прибылью без направленного риска. Автоматизация обязательна: окно возможности живёт доли секунды.
Чистый арбитраж на ликвидных рынках почти исчез — рассогласования устраняются высокочастотными системами быстрее, чем успевает отреагировать частный трейдер. Доступный вариант — статистический арбитраж, но он несёт риск разрыва связи между инструментами.
Параметры и метрики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Порог входа | издержки + запас 0.2 пункта |
| Латентность исполнения | < 5 мс |
| Площадки | 3 одновременно |
| Язык | Python + FIX API |
Почему этот советник нельзя честно проверить на наших данных
Арбитражный движок одновременно держит подключение к нескольким инструментам и исполняет их синхронно — на этом построена вся его логика. Тестер MetaTrader прогоняет советник по одному символу, поэтому воспроизвести многосимвольную арбитражную позицию в нём невозможно технически, а на единственной паре EUR/USD её и не из чего составить.
Мы намеренно не показываем здесь бэктест: отчёт тестера, посчитанный на неподходящих данных, создал бы ложное впечатление о поведении советника на живом счёте.
Плюсы и минусы
- Прибыль почти не зависит от направления рынка.
- Рыночно-нейтрален, пока связь инструментов держится.
- Основан на измеримом рассогласовании.
- Чистый арбитраж на ликвидных рынках практически исчез.
- Требует нескольких инструментов и низкой задержки.
- Статистический вариант рушится при разрыве связи.
Подводные камни
Статистический арбитраж-советник губит разрыв связи, на которой построена стратегия: пока зависимость держится, расхождения возвращаются и создают ложную уверенность, но при структурном сдвиге связь рвётся, и обе ноги позиции приносят убыток одновременно. «Рыночно-нейтральный» робот в этот момент оказывается направленной ставкой.
Кому подходит
Для трейдеров с пониманием статистики связей между инструментами и инфраструктурой для одновременного исполнения. Требует контроля устойчивости связи и готовности к её разрыву.
Связанная методология
Частые вопросы
Почему стандартный тестер не подходит для арбитражного советника?
Тестер MetaTrader работает с одним символом за прогон, а арбитражный движок держит несколько инструментов одновременно и исполняет их синхронно. Многосимвольную позицию в однопоточном тестере воспроизвести нельзя.
Существует ли ещё безрисковый арбитраж?
На ликвидных рынках он практически исчез: рассогласования устраняются за доли секунды высокочастотными системами. Частному трейдеру доступен статистический арбитраж с риском разрыва связи.
В чём главный риск такого движка?
В разрыве связи между инструментами: расхождение перестаёт возвращаться к норме, и обе ноги позиции уходят в убыток одновременно, несмотря на «нейтральность».